Фрактал, как самоподобная геометрическая фигура со сложной структурой, уже известен более века. Но только в 50-х годах прошлого века, после систематизации в доступной форме существующей информации о фракталах человечество осознало, что живёт в системе фракталов. Как было доказано великими математиками, все окружающие нас объекты природы и явления имеют фрактальную структуру.

У понятия «фрактал» нет строгого определения. Само слово произошло от латинского «фрактус», что означает разделенный, раздробленный. Всем известное понятие «фракция» имеет аналогичное происхождение. Основной признак фрактала — самоподобие, когда отдельная часть объекта повторяет весь объект. Если взять ветку дерева, то она повторяет всю крону. Множество неорганических и органических объектов в природе созданы аналогично. Морские раковины, улитки, прожилки виноградного листа, кровеносная система человека — наиболее близкие нам примеры. Если рассматривать фотографию молнии, то она тоже имеет фрактальную структуру. Таким образом, многие явления природы описываются подобным образом. Фрактальную структуру можно обнаружить в графиках изменения количества осадков, температуры, стока рек, распределения годовых колец дерева, высоты морских волн. Авторство термина «фрактал» принадлежит Бенуа Мандельброту. Этот учёный в семидесятых годах двадцатого столетия в ходе исследований передачи компьютерных данных обнаружил, что графики шумов повторяются на разных масштабах.

 

Фрактальная размерность валютных пар

 

Фракталы на графиках движения валютных пар

С развитием компьютерных технологий ученые смогли получить изображения фракталов, описываемых различными математическими формулами. Было обнаружено, что экономические явления также имеют фрактальную структуру. Бенуа Мандельброт исследовал изменение цены на хлопок за 100 лет, создавая компьютерные графики. Подобные графики уже рисовались ранее на бумаге, например, японские свечи. Однако благодаря компьютерным программам появилась возможность быстро исследовать изменение цены на разных временных отрезках. Оказалось, что движение цены на малых и больших промежутках времени имеет одинаковую структуру.

С появлением Интернета торговля на рынках с помощью компьютерных программ получила широкое распространение, а фракталы привлекли внимание трейдеров и аналитиков. Эдгар Петерс и Билл Вильямс описали в своих книгах теорию фракталов на валютном рынке, основной смысл которой в том, на первый взгляд хаотичные движения цены имеют определенную структуру и масштабную инвариантность. То есть можно применять технический анализ на любом таймфрейме, так как различные временные интервалы самоподобны.

 

Фрактальная размерность валютных пар

 

Размер, мера и размерность. Фрактальная размерность

Чтобы понять, что такое фрактальная размерность валютных пар, необходимо понять сам термин размерности. Размер — это линейная характеристика объекта, то есть длина, высота, ширина, диаметр и тому подобное. По размеру можно сравнивать только отдельные характеристики объекта. Мера не измеряется линейкой, она уже определяет характер площадей и объёмных объектов. Размерность же связывает меру и размер. Если площадь определяется в квадратах, то ее размерность будет 2, для объёма размерность будет 3. Для площади круга размерность составит число π. Отсюда следует вывод, что размерность может быть дробной и изменяемой. Именно это и наблюдается на графиках движения валютных пар. Свечные модели на графиках разных валютных пар очень подобны, но имеют различную размерность.

 

Фрактальная размерность валютных пар

 

Фрактальные свойства рынка Форекс

Бенуа Мандельброт и Эдгар Петерс в своих книгах описали фрактальные свойства рынков. Основные положения состоят в том, что графики движения валют обладают фрактальной размерностью в диапазоне от 1 до 2. Различные таймфреймы самоподобны, а графики образуют уникальные структуры, которые сохраняются при изменении таймфрейма. Самое важное то, что рыночные фракталы имеют память своих начальных условий. Именно этот фактор дает возможность предсказывать движение валют.

Возможность применения фрактальной размерности в анализе рынка

Первым на практике использовал фрактальную теорию знаменитый Билл Вильямс. Метод фрактального анализа подробно описан в его книгах по техническому анализу. Индикатор фракталов известен практически каждому трейдеру, хотя отношение к нему неоднозначное. Современную теорию фракталов как стратегию рыночной торговли в новой интерпретации разработал Алексей Алмазов. Он постоянно развивает теорию фрактального анализа в качестве самостоятельного инструмента анализа ценовых графиков. Алмазов известен как успешный аналитик финансовых рынков с многолетним стажем. Возможно, его теория фрактального строения циклов получит применение в реальной торговле.






Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.



Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв