Корреляция инструментов

Схожесть ценовых движений между финансовыми инструментами называется корреляцией. 

Для простоты классификации, выделим 2 главных параметра. Итак, корреляция бывает:

  1. Прямая/обратная. В первом случае графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх). Во втором случае восходящий тренд одного инструмента является "зеркальным отражением" графика второго инструмента, который, как следствие, направлен вниз. Прямая корреляция обозначается со знаком "+", либо вообще без знака. Обратная корреляция обозначается со знаком "-".
  2. Сильная/слабая. Чем сильнее корреляция, тем ценовые движения 2-х инструментов более похожи. Чем слабее - тем меньше сходство; 

Значение сильной корреляции ближе к "1". Значение слабой - ближе к "0".

В свете вышеуказанной классификации, наиболее предпочтительно, на наш взгляд, учитывать корреляцию в 2-х моментах:

Как "подтверждение" при заключении сделки:

  • При прямой корреляции необходимо, чтобы график одного инструмента "не противоречил" графику второго;
  • При обратной необходимо, чтобы ожидаемое направление дальнейшего движения наоборот было различным.

Как "фильтр" при расчете общего риска по всем сделкам:

  • При сильной корреляции нет смысла открывать дополнительные сделки по 2-му инструменту, уже имея открытые позиции по 1-му, т.к. это будет эквивалентно открытию одной сделки двойным объемом.
  • При слабой корреляции можно рассмотреть 2-й инструмент для открытия позиций с целью диверсификации торговли.

Подводя итог, отметим, что корреляция между финансовыми инструментами не является постоянным фактором. Поэтому рекомендуется использовать ее в торговле не как самостоятельный вид анализа при принятии решений, а как своеобразный "фильтр" в части заключения сделок.






Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.



Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв