Впервые трейдер на финансовых рынках осознанно сталкивается с маркетмейкером в достаточно банальной ситуации. Получив первые несколько убыточных сделок, и погрузившись в пучины интернет в поиске причины, он находит там объяснение всем своим неудачам. Оказывается, на рынке существует великий и ужасный «кукл», который и подтягивает цену к его стоп-лоссу, так правильно рассчитанному и поставленному с таким запасом прочности.

Кто же этот «кукл»? Правда ли, что он так всемогущ? И как с ним хотя бы не ссориться, а возможно и зарабатывать с его помощью?

За этим определением «главного врага» и скрывается один из участников рыночных торгов, а имя ему — маркетмейкер. В отличии от обычных биржевых спекулянтов, которые зарабатывают на рынке за счет разницы в цене при покупке и продаже различных инструментов, маркетмейкер решает другую глобальную задачу — он обеспечивает рыночную ликвидность, выступая стороной сделки в случае отсутствия иного контрагента. При наличии устойчивой тенденции он вынужден работать против «толпы». Так как любые ресурсы имеют предел, и финансовые — не исключение, маркетмейкеры применяют в этих случаях сложные системы хеджирования своих сделок через различные опционные стратегии. Любая работа должна оплачиваться, и все участники рынка с каждой сделки платят маркетмейкеру. Этой платой является спред, а совсем не ваш стоп, и разница всегда в пользу маркетмейкера.Теперь рассмотрим возможные способы получения прибыли, наблюдая за действиями маркетмейкера. Начнем с того, что его в принципе не интересуют те способы и стратегии, по которым в рынок входят спекулянты. Его интересует, где есть деньги. И естественно, чтобы до них добраться, он сам готов приложить усилия и подтолкнуть котировку в зону, где сосредоточен наибольший объем отложенного спроса.

 

Маркетмейкеры на Форекс. Эффективные стратегии торговли против толпы

 

На изображении график цены и объемного профиля USDcad в масштабе Н1 (часовой график). Здесь отображены рыночные объемы внутри каждой торговой сессии и нарастающим итогом за период.

 

Маркетмейкеры на Форекс. Эффективные стратегии торговли против толпы

 

И тот же принцип видения, но на дневном временном интервале.

Исходя из сопоставления объемов на на разных периодах, можно сделать вывод, что в настоящий момент времени цена, находясь в нисходящей тенденции, приближается к уровню, на котором проявлялся интерес. Соответственно, на этом уровне собрано большое количество ордеров как покупателей (будут покупать от поддержки со стоп-приказом на продажу ниже), так и продавцов (будут продавать при пробое поддержки со стоп-приказом на покупку выше). И те и другие будут использовать защитные стоп-ордера (чем короче временной рабочий интервал, тем ближе они будут к точке входа в позицию). Не составит большого труда собрать все стопы в обе стороны при условии, что они расположены не за действительно критическим уровнем, который может быть привлекателен для крупных участников в части накопления или распределения позиции. Вот здесь и рисуются треугольники, и появляются всевозможные паттерны и свечные модели. Маркетмейкеру проще и интереснее работать во флете, так как в этом случае ему необходимо компенсировать только разницу между объемами покупки/продажи, и нет необходимости проходить большие дистанции для активации приказов выставленных для защиты позиции.

Для того, чтобы заработать вместе с маркетмейкером, есть один основной способ — заставить себя думать как он.

Для этого снова вернемся к графику цены и объема в масштабе Н1

 

Маркетмейкеры на Форекс. Эффективные стратегии торговли против толпы

 

Предположим, что ММ(маркетмейкер) видит формирование уровня спроса со стороны покупателей актива на уровне 1.3400 с последующим движением цены в направлении сопротивления на 1.3500. Идеальная ситуация для работы — на этих уровнях и может развернутся борьба спекулянтов, и там можно будет реализовать все свои возможности. Не стоит забывать, что ММ, в случае экономической целесообразности, может выступать как спекулянт, видя большой объем отложенного спроса. Беспроигрышная стратегия, ведь там его открытый объем будет полностью закрыт отложенным спросом, а если протолкнуть цену за уровень, то возможно развить движение по направлению, используя спекулятивный объем при его наличии за уровнем.

Возможно ли торговать вместе с маркетмейкером? Конечно, можно и нужно, только думайте как он. База для построения стратегии — объемный профиль (как элемент анализа можно использовать тиковые объемы, которые дает ваш брокер). Исходя из этой информации, выстраивайте видение рынка ММ. Есть ли «вкусные зоны»? Как бы вы их отрабатывали?

И главное, что забывать нельзя никогда — ММ часто стоит на противоположной стороне, и его возможности во всем превосходят возможности трейдера. И еще, вы пришли на рынок за его деньгами, и от этого он наверняка не в восторге. Но в отличие от него, трейдер всегда может покинуть как прибыльную, так и убыточную позицию, чего ММ сделать не в состоянии.






Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.



Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв