Скальпинг-стратегии пользуются большим спросом на Форекс у начинающих, хотя это и не совсем оправдано. Высокочастотная торговля — удержание позиции в рынке всего несколько минут — позволяет брать сиюминутную прибыль и избегать свопа. Но на коротких таймфреймах сложно сделать точный прогноз. 

Обучение скальпированию на демо-счете позволяет трейдеру развить скорость реакции и научиться интуитивно понимать поведение игроков на финансовых рынках, но реальные сделки лучше открывать на более длинных таймфреймах.

В этой статье мы разберем:


В этом обзоре я раскрою вам секреты скальпинга: расскажу о наиболее частых ошибках и как их избежать, а также познакомлю с эффективными методами и стратегиями высокочастотной торговли.

Что такое скальпинг?

Скальпинг (scalping) — это стратегия высокочастотной торговли, которая предусматривает заработок на множестве сделок за короткий промежуток времени. Скальпер — трейдер, использующий эту стратегию, совершает большое количество сделок внутри дня.

Для начинающих трейдеров данная стратегия считается высокорисковой — в краткосрочном периоде тренд хаотичен (так называемый эффект ценового шума) и потому слабо прогнозируем. Я же наоборот — считаю, что обучение скальпингу предшествует знакомству со средне- и долгосрочными стратегиями.

Скальпинг тренирует внимание, скорость реакции, также наглядно показывает проблемы проскальзывания. Да, необходимы максимальная концентрация и эмоциональная устойчивость, но если трейдер хорошо подкован в теории, скальпинг — это отличный тренажер для отработки таких качеств.

Что нужно знать о скальпинге:

  • Скальпинг на Форекс — одна из стратегий высокочастотной торговли, предусматривающая открытие большого количества сделок с небольшим уровнем прибыли.

  • Торговля ведется на высоколиквидных волатильных инструментах.

  • Скальпинг не предусматривает переносы позиций на следующий день с затратами на своп. 

  • Скальперу не обязательно использовать технический анализ. Он ловит движения цены в любую сторону и для него важна каждая доля секунды — цена может развернуться в любой момент. Потому у скальперов нет времени на установку и анализ индикаторов. Торговля в один клик — их главный инструмент.

  • Скальпинг требует дисциплинированности. Если появляется серия убыточных сделок, скальпер делает паузу на отдых.

  • Ручной скальпинг уступает место автоматическому. Постоянная нагрузка снижает внимательность трейдера — логично отработать на ручной торговле определенную тактику и написать по ней советник.

Трейдинг по скальпингу и виды скальпинга

1. Скальпинг на новостях. В момент выхода новости или публикации статистики наблюдается большой всплеск волатильности и рост объемов торгов, который может длиться от нескольких минут до нескольких часов — любимое время торговли скальперов. Вариантов торговли два:

  • выставить разнонаправленные отложенные ордера за несколько минут до публикации статистики, удалить несработавшие ордера после публикации.

  • открыть несколько краткосрочных сделок по прямо коррелирующим парам в первые минуты после публикации данных в направлении основного тренда.

Заработать скальпингом по такой торговой стратегии непросто, у обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, подробнее о которых читайте в этом обзоре.

2. Классификация видов скальпинга по выбранному таймфрейму:

  • Пипсовка. Ее называют самой прибыльной и самой высокорисковой стратегией. Торговля ведется на интервале М1, сделки держатся несколько минут. Бывает, 1-2 пунктов скальперу достаточно, так как он использует максимальное плечо — порой до 1:1000.
  • Среднесрочный скальпинг. Предусматривает сравнительно меньшее количество открываемых сделок, длительность которых 5-15 минут. Интервал — М5. Размер плеча определяется трейдером.
  • Консервативный скальпинг. Сделки могут держаться до получаса, таймфрейм — М15.

3. Классификация видов скальпинга в зависимости от технических стратегий:

  • Скальпинг с анализом нескольких таймфреймов. Подобная стратегия применяется для торговли по тренду, который имеет краткосрочный характер. Он может развернуться в любую минуту — классические трендовые стратегии на часовых таймфреймах здесь не подойдут. Пример возникновения подобных трендов — короткая пауза между выходом новостей, по прогнозам имеющих противоречивый характер. Или временное затишье с преобладанием силы «быков» или «медведей». Суть стратегии: на интервале Н1-Н4 с помощью трендового индикатора и подтверждающего осциллятора определяется момент зарождения тренда. Затем идет анализ рынка и поиск сигналов на таймфрейме М5. Практический пример  торговой стратегии рассмотрим ниже.
  • Торговля по парам-«поводырям». «Поводырь» — это основная пара, на которую ориентируется скальпер, но торговлю ведет по коррелирующей паре с незначительным запаздыванием. Например, на статистику из США мгновенно реагирует EUR/USD. Если EUR/USD и USD/JPY растут, значит пара EUR/JPY также будет расти.
  • Интуитивный скальпинг. Учитывая нехватку времени на анализ и принятие решения, некоторые трейдеры опираются на интуитивный опыт. Понимание рынка у них отточено так, что в технических индикаторах нет необходимости.

 

Разделение по типу индикаторов (графический, уровневый анализ и т.д.) не рассматриваю. Классификацию можно расширить и буду благодарен, если вы, уважаемые читатели, мне в этом поможете, предложив свои варианты стратегий в комментариях.

Требования для реализации успешной стратегии скальпинга на форекс:

  • Отсутствие ограничений на количество сделок и их минимальное время на рынке со стороны брокера.
  • Мгновенное исполнение ордеров. Во многом зависит от брокера, поставщиков ликвидности, интернета и самой платформы.
  • Большое кредитное плечо. Профессиональные скальперы работают с плечом от 1:500-1:1000, но согласно нормам европейских регуляторов, максимальное кредитное плечо снижено до 1:50.
  • Лучшая ликвидность инструмента.

Сравнение стилей торговли

Краткосрочная торговля делится на несколько видов: пипсовка, классический скальпинг, свинг-трейдинг и внутридневная торговля. Какой из этих типов стратегий лучше? Ответить на этот вопрос можете только вы сами — для этого вам нужно сделать несколько шагов:

Сравнение нескольких видов краткосрочной торговли:

 СкальпингСвинг-трейдингВнутридневная торговля
Длительность сделкиОт 1-2 до 30 минутОт 15-30 минут до нескольких часовНесколько часов
ТаймфреймМ1-М15М5-Н1От Н1 и выше
Торговые активыВысоколиквидные волатильные активы: валютные пары-мажоры, криптовалюты с волатильностью от 3-5%. Реже золото, акцииВолатильные активы с часто наблюдающимся трендовым движениемЛюбые активы
Торговые инструментыПреимущественно фундаментальный анализУровни, Price ActionВсе виды технического анализа, фундаментальный анализ
Количество сделок в деньОт 20-30 до 100 и более по разным инструментам5-10-15 сделок в день в зависимости от наличия тренда и коррекций1-3 сделки по одному инструменту, 5-10 сделок в день
Количество одновременно открытых сделок1-3 сделки1-3 по разным инструментам в зависимости от наличия тренда1-10 сделок

Возможно, эта таблица поможет вам составить общее представление о видах краткосрочных стратегий. Совет: не ставьте себя в рамки. Разработайте собственную торговую систему для скальпинга, которая будет включать элементы нескольких видов стратегий. Создайте свой индивидуальный комфортный стиль трейдинга.

Как применять скальпинг на Форекс?

Основные правила скальпинга:

  • Торговля ведется только на высоколиквидных инструментах с наибольшими объемами сделок и минимальным спредом.
  • Для каждого инструмента — свое торговое время. Например, в Европейскую сессию наибольший объем сделок по европейским валютам, в Азиатскую — по японской иене. За 1-2 часа перед выходными и праздниками, а также в первые 1-2 часа после них объем торгов минимален — скальпинг не приветствуется.
  • Лучшие активы для скальпинга — валютные пары-”мажоры”. Реже используют золото, нефть и активы фондового рынка. Криптовалюты годятся для скальпинга только в момент фундаментального толчка, дневной волатильности 1-2% будет недостаточно для покрытия спреда.
  • Пересиживание запрещено. При возникновении убытка сделка тут же закрывается. Дальше открывается позиция в противоположную сторону или берется пауза.
  • Лучшие моменты открытия сделок: по фундаментальному анализу — выход новостей, по техническому — торговля от ключевых уровней сопротивления и поддержки.

Какой лучший таймфрейм для скальпинга

Лучший таймфрейм для скальпинга - М5-М15. Другие таймфреймы не подходят по нескольким причинам:

  • В таймфрейме М1 каждая свеча соответствует 1 минуте. Даже используя инструмент «Торговля в один клик», трейдер чаще всего не успевает сориентироваться в рынке и тем более провести анализ. Средняя длина минутной свечи — 1-3 пункта. Погоня за таким уровнем прибыли быстро утомляет, данный интервал допустим только в том случае, если сделки открывает торговый советник. Также на М1 есть ценовой шум.
  • В таймфрейме М30 и выше трейдер не видит ценовые движения внутри свечи — торговля превращается во внутридневную.

Чаще всего скальперы выбирают таймфрейм М5. Сделка держится в рынке 1-3 свечи — за это время цена успевает пройти 5-15 пунктов.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

На графике М5 пары EUR/USD 3 свечи на короткой позиции принесли около 11 пунктов по 4-значным котировкам. Для сделки объемом 0,1 лот при спреде 1 пункт эта прибыль соответствует $10.

Методы скальпинга

Методы скальпинга — это общие принципы построения торговых систем, по которым можно сгруппировать стратегии торговли. Классических методов два:

  1. Торговля по большому количеству активов небольшими позициями. Трейдер может одновременно открывать десятки сделок по разным активам, стараясь поймать даже незначительное движение цены. Прибыль может составить несколько центов, но за счет большого количества позиций общая результативность сравнима с другими видами торговых систем.

Преимущества:

  • Сравнительно небольшой риск за счет дробления сделок на небольшие лоты.

Недостатки:

  • Проблема контроля. За несколько минут сложно уследить за большим количеством сделок.

       2. Торговля несколькими сделками максимальным объемом. Трейдер открывает 1-3 сделки с целью взять несколько пунктов. За счет максимального кредитного плеча увеличивается объем сделки — растет я стоимость пункта.

Преимущества:

  • Быстрая и сравнительно большая прибыль. Система работает на рынках с высокой волатильностью.

Недостатки:

  • Высокий уровень риска. Часто нарушаются правила риск-менеджмента.

Есть также и третий метод — открытие по одному и тому же активу одинаковых по объему сделок в разные стороны. Прием называется локированием. Для начинающих трейдеров он сложен: нужно уметь вовремя выходить из замка в нужном направлении. Стратегии локирования чаще применяются для страхования рисков вместо стоп-лосса, чем для заработка.

Стратегии скальпинга на форекс

Самые популярные стратегии скальпинга на Форекс — торговля по уровням в момент наибольшей волатильности высоколиквидных активов. В скальпинге часто используются элементы графического анализа: построение уровней, коррекции Фибоначчи, паттерны и т.д.. Стратегии построены на движении цены внутри каналов и ключевых уровней или на их пробое. Классические технические индикаторы используются реже, но в скальпинговых стратегиях можно встретить Stochastic, MACD, некоторые трендовые инструменты. Несколько примеров таких стратегий разобраны дальше.

Стратегия скальпинга на 1 минуте

Один из лучших индикаторов для высокочастотного скальпинга — ADX. Он состоит из двух частей: основная линия показывает силу тренда, а пунктирные линии — направление движения цены. Для внутридневных стратегий ADX на таймфрейме М1 использовать не рекомендуют: из-за ценового шума он дает ложные сигналы. Но так как минутный скальпинг не предусматривает торговлю по тренду, с ADX можно ловить короткие импульсные движения длиной 3-5 свечей. Подробнее об этом инструменте вы можете почитать в обзоре «Индикатор ADX: индекс среднего направления движения».

Валютная пара - любая из мажоров.

Условия открытия длинной позиции:

  • Синяя пунктирная линия + DI пересекает красную - DI снизу вверх.

Условия открытия короткой позиции:

  • Синяя пунктирная линия + DI пересекает красную - DI сверху вниз.

Основную линию индикатора игнорируем. Она отвечает за силу тренда, а на минутном скальпинге тренд нас не интересует. Сделку открываем на свече, на которой произошло пересечение пунктирных линий. Не позже. Длительность сделки — 2-5 свечей. Закрываем сделку при наличии небольшой прибыли и развороте цены.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

В этом примере все 6 сигналов оказались точными. Но доходность каждой из сделок, которые были открыты 2-5 минут, составила 1-2,5 пункта без учета спреда. Потому для счета Classic со спредом от 1,8 пунктов эта стратегия не подойдет. Я рекомендую использовать ее на ECN-счетах с сырым спредом.

Эту минутная стратегию вы можете дорабатывать по своему усмотрению — добавлять другие индикаторы скальпинга, менять настройки ADX и т.д. Ложные сигналы есть — рекомендую стратегию для тренировки навыков быстрого поиска сигналов и управления сделками. Для получения большего дохода все же советую другие тактики скальпинга.

Стратегия скальпинга на 5-минутном таймфрейме

Скальпинговая стратегия торговли по фундаментальному анализу без использования индикаторов.

Следить будем за выходом статистики по индексу PMI.

  • Справка. Индекс PMI - индекс деловой активности в промышленном секторе США. Один из ключевых прогнозных показателей состояния экономики страны. Его значение меняется от 0 до 100%. Медиана — 50%. Если значение выше 50% и идет вверх — экономика растет, если ниже 50% и падает — наблюдается стагнация.

 

Для реализации стратегии должны быть соблюдены два условия:

 

  • Основной предварительный сигнал. Фактическое публикуемое значение индекса должно отличаться от прогноза на 2% и более.
  • Дополнительный, усиливающий предварительный сигнал. Фактическое публикуемое значение индекса должно иметь противоположное прогнозу направление.

Суть стратегии — котировки по валютной паре EUR/USD получают сильный трендовый толчок в случае, если факт не совпадет с прогнозом. Если же кардинальных изменений при публикации статистики не произойдет — котировки не изменятся.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Накануне выхода статистики по PMI 23 ноября сложилась следующая картина: после пересмотра предыдущего значения индекса с 53,3 до 53,4 аналитики считают, что ситуация ухудшится — индекс снизится до 53,0. Тем не менее, фактические значения оказываются полностью противоположными: индекс PMI вместо падения на 0,4% вырос на 3,3%.

Скальперу желательно, но не обязательно в момент публикации статистики следить за первоисточником. Но можно и ориентироваться по поведению трейдеров. Обычно наибольшая волатильность наблюдается в первые 5 минут после выхода новости. И в первые 5 минут опубликованная статистика копируется десятками СМИ. Потому ждем момент публикации данных по индексу, видим совпадение обоих условий, выжидаем одну свечу и открываем сделку на следующей свече в направлении движения цены.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

В данном случае сделку можно было открывать на 2-3 минуты раньше — визуально на графике сформировалась длинная нисходящая свеча, ее тело значительно больше предыдущих. Завершаем сделку после закрытия первой разворотной свечи — окончания локального тренда. Сделка находилась в рынке 40 минут, доход составил более 45 пунктов по 4-значным котировкам.

Аналогично можно зарабатывать и на публикации других новостей, о датах выхода которых можно узнать из экономического календаря.

Скальпинг-стратегия 15 минут

Стратегия построена на использовании канального индикатора. Идея этой стратегии скальпинга на Форекс — цена после касания границ канала почти всегда возвращается к своему среднему значению. Сделки открываются в следующих ситуациях:

  • Цена коснулась края канала и развернулась. Сделка открывается в сторону разворота цены. Закрытие сделки — момент достижения ценой середины канала или разворот цены внутри канала.
  • Цена дошла до середины канала. Она может продолжить движение или развернуться. Открываем сделку в сторону движения цены.

Таймфрейм — М15. Валютная пара — любая. Можно развернуть график нескольких пар и открывать сделки поочередно при появлении сигналов.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

  1. Цена продолжает восходящий тренд, отталкиваясь от середины канала. В точке «1» открываем длинную позицию.
  2. Цена доходит до края канала. В точке «2» закрываем длинную позицию и открываем короткую.
  3. Цена возвращается к середине канала. В точке «3» сделку можно закрыть досрочно, но можно и выжать из сделки максимум.
  4. На следующей свече после точки «4» закрываем сделку, так как свеча меняет направление. Открываем длинную позицию.
  5. На следующей свече после точки «5» закрываем длинную позицию, так как меняется направление движения цены. Открываем короткую позицию.
  6. В точке «6» закрываем короткую сделку, так как цена коснулась границы канала. Открываем длинную позицию.
  7. В точке «7» закрываем сделку с минимальным профитом, так как цена развернулась вниз - на минимуме нижней тени свеча была красной. Сделку не открываем, так как находимся между краем и серединой канала.
  8. В точке «8» цена коснулась середины канала и ушла вниз. Открываем короткую позицию.
  9. В точке «9» закрываем сделку, так как цена изменила направление.

За 4 часа открыто 6 сделок, самые длинные свечи принесли за 15 минут 8-12 пунктов с учетом спреда. Минимальная прибыль у сделки, открытой в точке «6», составила бы около 2,5 пунктов без учета спреда. Стратегия рабочая, но требует постоянного контроля за каждой свечой и быстрой реакции на разворот цены.

Советы:

  • Уровни открытия сделок — края канала и его середина.
  • Не торопитесь закрывать сделку, если цена прошла середину канала и движется в направлении сделки.
  • Закрывайте сделку тут же, как только наметился разворот цены. Неважно, дошла цена до целевого уровня или нет. Неважно, каков размер прибыли, важно то, что она есть.
  • Закрыли сделку, открывайте вторую в противоположном направлении.

Стратегия «TMT Scalping system»

В основе торговой стратегии «TMT Scalping system» лежит принцип взаимодействия старщих и младших таймфреймов: рекомендуется совершать сделки только в сторону глобального тренда, чтобы повысить вероятность верного прогноза. Первое, что рекомендуется анализировать — где находится текущая цена по сравнению с ценой открытия дня. Не секрет, что заданный в начале дня тренд (как правило в период Азиатской сессии) часто "подхватывается" трейдерами Европы и Америки.

После выбора приоритетного направления сделок, автором стратегии рекомендуется применить несколько индикаторных фильтров, которые анализируют силу глобального тренда.

Открывать позицию рекомендуется при пробое трендовой линии, проведенной по экстремумам коррекционного движения: по причине того, что большинство трейдеров ставят стоп-лоссы за максимумы и минимумы цен, пробой ближайшего минимума/максимума может спровоцировать поспешное закрытие позиций, которое послужит причиной направленного ценового импульса в благоприятную для вашей позиции сторону.

Рекомендуемое время для торговли по системе TMT Scalping system - Европейская и Американская сессии. Именно в это время часто происходят длительные тренды.

Стратегия больше всего подойдет активным трейдерам, торгующим внутри дня, которым интересно отслеживать небольшое количество валютных пар и открывать большое количество сделок.

Стратегия «Scalping trend»

Стратегия основана на тренд-следящем принципе:

  • поиск точек входа осуществляется перед потенциальным импульсным движением;
  • рекомендуются для торговли средне- и высоковолатильные инструменты (NZD/USD, EUR/USD, GBP/USD, Gold, Oil, RTS index и т.д.);
  • желательное время торговли - европейская и американская торговые сессии.

Принцип работы индикаторов данной торговой системы основан на выжидании подходящих рыночных условий, а именно:

  • ярковыраженного среднесрочного тренда (в рамках того таймфрейма, на котором вы торгуете);
  • предполагаемого окончания коррекции и входа перед вероятным импульсным движением.

Торговая стратегия «Scalping trend» подойдет как для позиционного, так и для интрадей-трейдинга. В зависимости от вашего темперамента вы сможете выбрать тот таймфрейм, который подходит вам больше всего.

Давайте посмотрим, каким образом применять эту ТС на реальных графиках.

Лучшие индикаторы для скальпинга

Лучший индикатор для скальпинга — индикатор спреда. Спред — наибольшая составляющая расходов скальпера. Он не зависит от длительности сделки и его в любом случае придется вычесть из будущей прибыли независимо от ее размера. Самый низкий спред — плавающий на ECN-счетах от 0,0 пунктов. В момент роста волатильности или достижения ключевых ценовых уровней он может расширяться, и скальперу важно этот момент не пропустить. 

Чтобы не отвлекаться от платформы, используйте индикаторы спреда. Например, Spread.Warner или Monitoring Spread. Различия между разными индикаторами такого типа в отображении на графике и дополнительных функциях. Например, самый простой из них — Spread Warner. Он показывает только текущий спред и в виде небольшой гистограммы отображает его значение за предыдущие периоды.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Можно в скальпинге применять и классические индикаторы технического анализа. Несколько таких практических примеров я разберу ниже.

Скальпинг по Стохастику

Стохастик - осциллятор, который является вспомогательным индикатором в трендовых стратегиях. Он используется для подтверждения сигнала и поиска момента разворота тренда. Чаще всего сигналы появляются в момент выхода стохастика из зоны перекупленности и перепроданности. Их мы и будем использовать в стратегии.

Вводные данные:

  • Валютные пары — любые.
  • Таймфрейм — М5.
  • Индикаторы: МА(4), МА(8). Стохастик — (5,3,3).

Так как скальпинг — высокочастотная торговля, устанавливаем уровни стохастика 60/40 вместо стоящих по умолчанию 80/20.

Условия открытия длинной позиции:

  • Быстрая МА(4) красного цвета пересекает медленную МА(8) синего цвета снизу вверх.
  • Основная линия стохастика пересекает уровень 40 снизу вверх.

Условия открытия короткой позиции:

  • Быстрая МА(4) красного цвета пересекает медленную МА(8) синего цвета сверху вниз.
  • Основная линия стохастика пересекает уровень 60 сверху вниз.

Сделку открываем на той же свече, на которой совпали оба условия. Если разрыв между выполнением условий равен одной свече, открыть сделку можно, но это уже будет считаться запаздывающим сигналом. Нельзя открывать сделки, если разрыв между выполнением условий две свечи и более и если вместо четкого пересечения скользящих наблюдается их схождение и последующее расхождение.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

В точке «1» оба условия выполняются, но пересечению МА предшествовало их сплетение. Сплетение скользящих может означать флет, после которого начнется сильный тренд. Или участок большой волатильности без преобладающей стороны. И если в первом случае на выходе из флета можно и нужно зарабатывать, то второй случай — пример неопределенности рынка, когда сделку лучше не открывать. В точке «1» началось направленное движение — открытие сделки было бы результативным. Но дальше на скрине вы можете увидеть примеры, когда сплетение скользящих — ложный сигнал.

В точках «2» и «3» четкие сигналы, оказавшиеся результативными. Разница только в том, что в точке «2» был пойман краткосрочный тренд, в точке «3» — сильный импульс длиной в одну свечу. Но суть скальпинга — как  ловить такие краткосрочные импульсы.

Подробнее все сигналы стохастика и примеры стратегий на его основе вы найдете в обзоре «Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс».

Скальпинг по Ишимоку

Индикатор Облако Ишимоку интересен: в сравнении с классическими инструментами у него более сложная формула построения линий, также он может стать основой для самостоятельной торговой системы. Подробнее о нем и о его применении вы можете прочесть в обзоре «Облачный индикатор Ишимоку на Форексе». Я в данной стратегии скальпинга на Форекс использую только лишь один его сигнал — пересечение линий Tenkan и Kijun.

Вводные условия:

  • Индикатор Облако Ишимоку (9, 26, 52) — базовые настройки в терминале LiteFinance.

  • Валютные пары — любые из числа мажоров, с высокой ликвидностью.

  • Таймфрейм — М5.

Условия открытия позиции:

  • Длинная: линия Tenkan пересекает линию Kijun снизу вверх.

  • Короткая: линия Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз.

Сделку открываем тут же в момент пересечения линий. На коротком таймфрейме направление движения цены может измениться уже на следующей свече, поэтому скорость здесь — один из главных факторов успеха. Сделку закрываем через 1-3 свечи или в момент появления разворотного сигнала.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

  • Tenkan — черная линия, Kijun — фиолетовая.
  • В точке «1» черная линия идет вверх, пересечение с фиолетовой — сигнал к открытию сделки, которая держится в рынке до появления первой красной свечи.
  • В точке «2» ситуация противоположная.
  • В точке «3» после сигнальной свечи сформирован разворотный паттерн пин-бар, потому сделка закрывается на следующей же свече после входа в рынок. Если все сделать быстро, то подобная сделка может за 5 минут принести 6-8 пунктов.
  • В точке «4» ложный сигнал - вместо пересечения Tenkan и Kijun сходятся в одну линию. Если сделка была открыта, тут же ее закрываем с минимальным убытком в виде спреда.

Сигналы относительно редкие. Но если разобраться в специфике работы индикатора Ишимоку, можно создать по нему еще несколько подобных стратегий.

Скальпинг на Heiken Ashi

Heiken Ashi — отдельный вид свечей с более удобной визуализацией и силой подаваемого сигнала об изменении тренда. Отличие от классических свечей — формула расчета цен OHLC. 

Стратегия построена на одном сигнале: 

  • Свечи поменяли цвет — произошла смена направления тренда.

  • После смены цвета каждая последующая свеча должна иметь большее тело. Первые три свечи должны иметь визуально большее тело в сравнении с предыдущими свечами противоположного цвета.

Сделку открываем на четвертой свече после смены цвета. Валютные пары - любые из мажоров, таймфрейм — М1-М5.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Стрелки указывают свечи с потенциальным открытием позиций. В первом и четвертом случаях сделку можно открыть и раньше. Например, первую сделку можно было бы открыть на первой же длинной зеленой свече. Но это уже нюансы. Сделку закрываем с появлением разворотной свечи. Обратите внимание: не нужно закрывать позицию при виде свечи противоположного цвета на первых секундах — она еще может оказаться продолжением основного движения. Момент выхода из рынка вы определяете самостоятельно, ориентируясь на ситуацию и на сумму полученной прибыли.

Скальпинг по MACD

Данная стратегия построена на 4-х базовых технических инструментах, объединенных в один общий шаблон: две простые средние скользящие, RSI и MACD. Стратегия классическая, принцип работы — «Зачем изобретать велосипед, если нужно научиться чувствовать рынок». Рекомендуемый таймфрейм — М5. Минутный интервал даст много ложных сигналов, но можно попробовать искать сигналы и на нестандартных интервалах от 5 до 15 минут. Рекомендуемые пары: EUR/JPY, EUR/GBP — на них результативных сигналов было больше всего.

·         Преимущество стратегии для начинающих: отработка навыков применения стандартных индикаторов, тренировка внимания (поиск одновременно совпадающих условий).

Скачать шаблон данной стратегии можно по этой ссылке.

Настройки индикаторов:

·         МАCD: Быстрое ЕМА (12), Медленное ЕМА (26), MACD SMA (9), Применить к - Close.

·          RSI: Период (26). Уровни можно оставить базовые - (50). Применить к - Close.

·         LWМА (линейно-взвешенная скользящая): Период (10), Применить к - Close. Сдвиг - 0.

·         EМА (экспоненциальная скользящая): Период (20), Применить к - Close. Сдвиг - 0.

Лучшее время для скальпинга на Форексе — Европейская сессия, в это время торги по данным парам наиболее активны, значит на рынке максимальная ликвидность.

Условия открытия длинной позиции:

  • МАCD некоторое время располагается ниже нулевого уровня, после чего рисует столбец выше нуля.
  • RSI в этом же свечном диапазоне пересекает 50-й уровень снизу вверх.
  • LWМА (оранжевая линия) располагается выше EМА (синяя линия). LWМА в этом же интервале пересечет  EМА снизу вверх.

Позиция открывается на следующей свече после пересечения МАCD нулевого уровня. Остальные сигналы в данном случае подтверждающие, но без совпадения всех условий в рынок лучше не входить. Стоп ставим на уровне 5 пунктов (можно чуть больше, зависит от волатильности). Предполагаемая прибыль — 5 пунктов без учета покрытия спреда. По достижению цели сделку можно застраховать трейлингом или закрыть. Второй вариант более приемлемый.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Розовыми прямоугольниками и стрелками на скрине отмечены показания индикаторов, которые при одновременном совпадении дают сигнал. Горизонтальными красными линиями отмечены сверху вниз: тейк-профит, момент открытия сделки и стоп. Также на скрине хорошо видно — сделку можно было открывать и одной свечой ранее. Во время выхода новостей из категории наиболее важных стратегия не работает.

Условия открытия короткой позиции:

  • МАCD некоторое время располагается выше нулевого уровня, после чего рисует столбец ниже нуля.
  • RSI в этом же свечном диапазоне пересекает 50-й уровень сверху вниз.
  • LWМА (оранжевая линия) располагается ниже EМА (синяя линия). LWМА в этом же интервале пересечет  EМА сверху вниз.

Вход в рынок аналогичен: можно открывать сделку как только МАCD пересечет нулевой уровень.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

На большую прибыль рассчитывать не стоит, стратегия позволяет взять только несколько пунктов. Сигналы появляются практически ежедневно — можно ограничиться 1-2 парами. Если удалось поймать начало тренда, размер целевой прибыли можно увеличить.

Индикаторная стратегия «Скальпинг по тренду»

Суть этого метода торговли в — открыть серию сделок, поймав начало тренда. Теоретически можно было бы открыть одну сделку и держать ее в рынке до разворота тренда, но скальпинг — это также и заработок на откатах/коррекциях. Кроме того, эта стратегия позволяет зарабатывать на коротких трендах.

Используемые индикаторы: классический стохастик и «Чудесный осциллятор (Awesome Oscillator)». Для анализа линии тренда на часовом интервале используются две скользящие.

  • Преимущество стратегии для начинающих: хороший практический пример как можно заработать скальпингом, используя дополнительно более крупный таймфрейм.

Валютная пара — GBP/USD, основной временной интервал торговли — М5, вспомогательный — Н1. Торговля ведется в Европейскую сессию. Скачать шаблон стратегии вы можете здесь.

Настройки индикаторов:

  • Стохастик: %К - 14, %D - 7, Замедление - 7, Метод скользящей - Simple, уровни - 20 и 80 (базовые).

  • Чудесный осциллятор: все настройки оставляем базовыми.

  • SMA 1: период 50 (красная линия), Применить к - Close.

  • SMA 2: период 200 (синяя линия), Применить к - Close.

Условия открытия длинной позиции:

  • Анализ графика с таймфреймом Н1. Направление обеих скользящих — вверх. Красная скользящая должна находиться выше синей.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

  • Анализ графика с таймфреймом М5: стохастик находился в зоне перепроданности (между уровнями 0-20) и на сигнальной свече выходит из нее. Awesome Oscillator рисует зеленый столбец ниже нулевого уровня.

 

Чем более вертикально схоластик выходит из зоны перепроданности, тем точнее сигнал. После совпадения всех условий на следующей свече можно открывать сделку. Целевая прибыль — 10-15 пунктов, стоп можно поставить такой же или чуть больше.

 

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Условия открытия короткой позиции:

  • Анализ графика с таймфреймом Н1. Направление обеих скользящих — вниз. Красная скользящая должна находиться ниже синей.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

  • Анализ графика с таймфреймом М5: стохастик находился в зоне перекупленности (между уровнями 80-100) и на сигнальной свече выходит из нее. Awesome Oscillator рисует красный столбец выше нулевого уровня.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Условия открытия сделки аналогичны. Если тренд устойчивый, можно открыть серию сделок.

Скальпинг по уровням - индикатор MaEv

Торговля по уровням предусматривает два варианта развития событий: пробой границы канала с появлением сильного тренда или же отскок от границы (уровня поддержки/сопротивления) и возврат к середине канала — к равновесному уровню. На практике все может быть несколько иначе:

  • Пробой границы канала может оказаться инерционным движением цены и ставка на новый тренд окажется ошибочной — цена после незначительного движения развернется в канал.
  • Движение внутри канала также может быть хаотичным. Цена после отскока от границы не успевает дойти до середины (и тем более до противоположной границы) и разворачивается обратно.

Для канальной внутридневной стратегии все это риски. Но только не для скальпинга, позволяющего зарабатывать как на пробое канала, так и на внутриканальных колебаниях. Уровни в данном случае служат целевым ориентиром, с их помощью можно приблизительно предположить потенциальные точки разворота внутри канала.

Стратегия построена на создании «конверта скользящих», в который и будет возвращаться цена. Вероятность пробоя крайних границ канала будет помогать определять стохастик, внутренние уровни будут построены по уровням Фибоначчи. Стохастик в данном случае будет выполнять вспомогательную роль, скользящие и уровни с коэффициентами 61,8; 161,8; 261,8; 361,8 объединены в один индикатор - MaEnv, скачать который вы можете по этой ссылке. Средние скользящие в индикаторе построены путем суммирования 3-х LWMA с периодами 30, 50 и 100, взвешенных по цене закрытия.

  • Преимущество стратегии для начинающих: отличное сочетание скальпинга и канальной стратегии.

Таймфрейм — М5 (5 минут), пара — EUR/USD. Настройки MaEnv не меняем. Настройки стохастика: %К - 14, %D - 3, Замедление - 3, Цены - Low/High, метод скользящей - Simple. Уровни стандартные (20, 80).

Условия открытия длинной позиции:

  • Свеча закрывается под красной линией.
  • Пока цена находится ниже красной линии, осциллятор спускается в зону перепроданности (ниже 20-го уровня).
  • И цена, и стохастик должны находиться ниже красной линии не дольше 10 свечей.
  • Цена поднимается над красной линией.

После закрытия свечи над красной линией открываем сделку, страхуя ее стопом около 10 пунктов. Выходим из рынка по достижению оранжевой линии (уровень Фибоначчи - 61,8).

Условия открытия короткой позиции:

  • Свеча закрывается над красной линией.
  • Пока цена находится выше красной линии, осциллятор поднимается в зону перекупленности (выше 80-го уровня).
  • И цена, и стохастик должны находиться выше красной линии не дольше 10 свечей.
  • Цена опускается под красную линию.

Условия выхода из рынка аналогичны. Остальные линии являются вспомогательными, но если на них наметился разворот цены и прибыль уже окупила спред, закрываем сделку и ждем следующего выхода цены за пределы конверта. Если цена длительное время находится между красной и синей линией (от 8-10 свечей и дольше) или за пределами красной линии, в рынок не входим.

Скальпинг без индикаторов

Сделки на кратчайших промежутках времени — здесь не всегда уместны торговые системы с огромным количеством индикаторов. Решения должны приниматься быстрее чем за минуту — скальперы охотятся за прибылью всего в несколько пунктов. Разбираемся  в том, как торговать на повторяемых «типовых движениях» и на потоковых данных по выставленным и отложенным ордерам.

Многие скальперы торгуют без индикаторов

Решения по сделкам, которых очень много внутри дня, должны приниматься еще и быстро. Также весьма слабо отрабатываются попытки использовать плохо отлаженную автоматику — многие классические индикаторы запаздывают и нуждаются в постоянной донастройке при торговле на малых таймфреймах: M1, M5, M15, M30

  • Скальпер стремится распознавать общие рыночные движения и паттерны на таймфреймах M1-M30;

  • полезно анализировать позиции крупных игроков, например потоковые данные с крупнейшей в мире валютной секции на Чикагской товарней биржи (CME);

  • без автоматики, как правило, внутри дня торгуют не более чем на трех наиболее привычных инструментах, наиболее ликвидных, то есть — валютой.

Психология здесь также уместна: уровни поддержки-сопротивления, магия «круглых чисел». Например, если котировка с нулями в конце не пробивается сразу, то чаще всего следует откат. Другие наблюдения на этот счет — в бестселлере «Как играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера.

Коррекционный скальпинг на уровнях поддержки/сопротивления: стратегия

Пересекая 0, определяем цену закрытия. Выставляем ордера на вход или стопы с учетом коррекции, ее оцениваем по свечам, хвосты которых пересекли уровни поддержки-сопротивления. Если хвост ниже уровня закрытия пересек нули — поддержка и бычий тренд, а если выше — сопротивление и медвежий.

 LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

 

Хвост (тень) пятиминутной свечи должна пересечь «0» уровни:

  • поддержки (цена закрытия ниже — для бычьей, выше — для медвежьей);
  • сопротивления (цена закрытия выше — для бычьей, ниже — для медвежьей).

Размер прибыли очень плотно зависит от активности участников торговли внутри дня. Активность обычно наблюдается во время открытия крупнейших бирж и замедляется спустя 2-3 часа. После 21:00 и в часы до 10:00 по МСК скальперы не торгуют.

Скальпинг по методам VSA

Volume Spread Analysis (VSA) — анализ ценовых движений на основе объемов. Направленность тренда зависит от объема покупок и продаж инструмента: если объемы продаж выше — движение будет нисходящим до тех пор, пока участники рынка не перекроют их покупками, что развернет тренд вверх.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

 

Сегодня торговые объемы учитываются при анализе — как и цены открытия, закрытия, максимум и минимум по свече. Обычно объемы окрашиваются в цвет свечи, но на этот момент не стоит обращать внимания — это ничего не говорит о поведении покупателей и продавцов внутри свечи. Объемы по сделкам Форекс рассчитываются по количеству сделок —  без учета затраченных на каждую из этих сделок средств. Реальные данные по объемам потоковых сделок можно узнать на сайте Чикагской биржи (CME).

Разница между объемами покупателей (ask) и продавцов (bid) называется дельтой, и положительная разница — на рынке преобладают покупки, отрицательная — продаж в валютной паре больше.

Скальпинг стратегия без индикаторов на основе метода VSA

Многие программы, такие как Volfix или ATAS, позволяют оценить потоковые объемы Ask и Bid по валютной паре, то есть — внутри каждой свечи. Как правило, подобные приложения платные, но предлагают и пробный доступ для ознакомления.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Допустим, на рынке ясно просматривается тренд. Цены растут и дельта показывает — продавцы или покупатели доминируют на рынке. И здесь скальперу необходимо совершить сделку против тренда, ориентируясь на поступающие контртрендовые объемы, чтобы заработать на коррекции.

Объемы продаж и покупок требуют бдительного изучения с последующим выявлением типовых из них, чтобы не запутаться в «аномальных» объемах, которые отличаются для каждой валютной пары. Поэтому стратегия нуждается в долгосрочной отработке прежде, чем начнет приносить свои плоды.

Торговля по стакану ордеров

В стакане цен отражается биржевая информация об общем количестве контрактов и ценах — на основе отложенных ордеров.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

 

Некоторые скальперы предпочитают торговать исключительно по стакану и не используют ценовые графики. Уровни с большим количеством ордеров можно рассматривать как уровни поддержки-сопротивления, и основная стратегия скальпера здесь — размещать отложенные ордера на один тик впереди «сильных» уровней.

Не следует спешить с размещением ордеров прежде, чем цена ударит в уровень. До тех пор ордера можно переставить или «разобрать» ордерами —  выставленными с другой стороны.  Сделку следует удерживать до тех пор, пока не сработает тейк-профит и самостоятельно закрывать, когда объем «разбирается» или перемещается.

Выводы:

  • необходим опыт (чтобы «на глаз» распознавать свечные паттерны) и дополнительное программное обеспечение (чтобы анализировать объемы покупок и продаж внутри свечи);
  • торгуем не более чем на трех основных инструментах;
  • зарабатываем на коррекциях, связанных с непробитыми уровнями поддержки-сопротивления;
  • не забываем отслеживать активность внутри дня и эксплуатировать крупнообъемные периоды торговых сессий.

Лучшие советники для скальпинга mt4

Ручной скальпинг постепенно вытесняет торговля с помощью советников для MetaTrader. Это логично: смысл открывать сделки вручную, если можно по рабочей стратегии написать код робота, который все те же действия будет выполнять автоматически? 

  • Советник работает по заданному алгоритму: он не пропускает сигналы — исключается человеческий фактор.

  • Советник во много раз быстрее реагирует на появление сигнала, чем человек.

  • Советник может одновременно открывать краткосрочные сделки по нескольким активам. 

Недостаток советника — он не учитывает фундаментальные факторы и рыночные изменения. Потому рекомендую запускать его только на отдельном временном участке. На каком участке больше результативных сделок, на том и запускайте советник.

Какой скальпер-советник лучший? Который приносит максимальную прибыль при оптимальном уровне риска без постоянной подстройки. Если советник нужно оптимизировать на тестере каждый день — ищите другую программу.

В качестве примера для наработки опыта рекомендую попробовать Hamster Scalping. Его особенности:

  • Полностью автоматический советник скальпер для Форекса без элементов Мартингейла. По большей степени предназначен для валютных пар.

  • Предназначен для ночной торговли.

  • Основные индикаторы советника — ATR и RSI.

  • Минимальный депозит — $100.

Настроек у Hamster Scalping более 30. Если есть необходимость их разобрать или нужна какая-либо помощь, пишите в комментариях.

Если у вас есть рабочая стратегия и вы хотите получить советник скальпер для МТ4, прочтите обзор «Как заказать написание советника». В нем рассмотрен алгоритм работы с разделом фрилансеров сайта MQL5: постановка технического задания, выбор исполнителя, оформление заказа, риски и т.д.

Какого брокера выбрать для скальпинга

Как выбрать лучшего брокера для скальпинга? Выбирайте того, кто предложит лучшие торговые условия по счету и будет ответственно выполнять обязательства. 

Основные условия при выборе брокера для эффективного скальпинга: 

  • Минимальный плавающий спред. Чем меньше спред, тем меньше расходы трейдера. Фиксированный спред не подходит — он заведомо выше плавающего за счет маркапа брокера и поставщика ликвидности. Лучший брокер Форекс для скальпинга — брокер, предлагающий ECN-счет со спредом от 0 пунктов.

  • Отсутствие проскальзываний и внезапных расширений спреда. Любые проскальзывания и расширения спреда для скальпера — неприятный форс-мажор.

  • Мгновенное исполнение ордеров. Средняя скорость исполнения на ECN-счетах — 150-200 мс. Если выше, вы получаете конкурентное преимущество — успеваете перехватить сделки у других трейдеров по лучшей цене.

  • Отсутствие ограничений по длительности сделки в рынке. Брокер не должен «ставить палки в колеса» и наоборот должен поддерживать скальпинг.

  • Высокое кредитное плечо. Уменьшает залог и позволяет наращивать объем сделок. Как им управлять, читайте в обзоре «Что такое кредитное плечо: полный гайд для начинающих».

  • Наличие VPS сервера. Торговая платформа и сделки трейдера находятся на сервере брокера. Отключили свет или интернет — управляйте сделками через мобильные приложения, все сохраняется на сервере.

Совет. Для проверки скорости исполнения ордеров, спреда и проскальзывания используйте скрипт OpenOrderTime. Скачайте по ссылке его шаблон и установите в МТ4: Файл/Открыть каталог данных. Скачайте шаблон в директорию MQL4/Scripts, перезагрузите терминал. В меню «Сервис/Настройки/Советники» поставьте галочки на разрешении торговли советниками. Запустите скрипт. Через несколько секунд будет сформирован текстовый файл с результатами, который можно найти здесь: MQL4/Files.  

Пример отчета скрипта по торговым условиям LiteFinance:

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Скорость открытия и закрытия ордера соответственно 128 и 142 мс — для скальпинга очень неплохой результат. Request Price — цена, отправляемая на сервер, Open/Close Price — реальная цена исполнения. Допустимое расхождение — не более 0,00002. Совпадение обоих значений говорит об отсутствии проскальзываний. Значит, Форекс брокер для скальпинга годится.

Скачайте этот скрипт и запускайте его в моменты сомнений — есть ли проскальзывания или задержки исполнения ордеров. Скрин отчета скрипта будет лучшим вашим аргументом при общении со Службой поддержки.

По торговым условиям LiteFinance отлично подходит для скальпинга:

  • Высокая скорость исполнения ордеров без проскальзываний. Это было протестировано с помощью скрипта.

  • Плавающий спред от 0,0 пунктов по ECN-счету.

  • Кредитное плечо — до 1:500.

  • VPS сервер. С тарифным планом вы можете познакомиться здесь.

Начать торговлю с проверенным брокером

Регистрация

Лучшие форекс пары для скальпинга

Основные требования к лучшей валютной паре для скальпинга:

  • Как можно более узкий и плавающий спред. Это условие справедливо для пар с большой ликвидностью и крупными объемами сделок: EURUSD, GBPUSD. Для сравнения спреда по разным парам разных брокеров можно использовать данные с портала MyFxBook.
  • Умеренная волатильность пары. У ликвидности и волатильности наблюдается в некоторой степени обратная корреляция. Пару с высокой волатильностью трудно продать/купить по желаемой цене. И наоборот, пары с высокой ликвидностью низковолатильны. Важен баланс, соблюсти его поможет калькулятор волатильности.

Для ночного (флетового) скальпинга подойдут относительно спокойные пары USDCAD, AUDUSD.

Обращаю внимание: понятие лучших пар для скальпинга субъективно. Поведение цены зависит как от внешних макроэкономических факторов, так и от манипуляций со стороны крупных инвесторов (маркетмейкеров). И поэтому в разные моменты лучшей может оказаться любая из основных пар или кросс-курсов.

  • Торговля должна быть комфортной. Найдите свой стиль трейдинга и валютную пару, потратив столько времени, сколько нужно, тренируясь на демо-счете.

  •  Проявляйте гибкость. Сегодня результативный трейдинг на одной паре, завтра — на другой.

  • Не забывайте о риск-менеджменте. Кроме соблюдения основных правил в отношении объема открытых сделок, есть еще одно правило скальпинга: не стоит открывать сделки по 2-м растущим парам одновременно. Да, это может удвоить доход, но также удваивает и риски — развернутся обе пары также вместе.

В отношении лучших индикаторов для скальпинга и финансовых инструментов рекомендаций нет. Здесь все индивидуально. Кого-то устраивают базовые индикаторы МТ4, кто-то загружает уникальные авторские инструменты. Результативность торговли зависит не столько от инструментов, сколько от умения ими пользоваться.

Скальпинг биткоин / криптовалюты

Криптовалюты для скальпинга подходят только в том случае, когда их цена под давлением фундаментальных факторов изменяется за несколько свечей на 3-5% и более. 

Преимущества. В сравнении с акциями на бирже или валютными парами у криптовалют в несколько раз больше волатильность при сохранении высокой ликвидности. За день криптовалютные котировки могут измениться в цене на 1-5% и более. 

Недостаток. Высокая маржа, по некоторым криптовалютам она может составить 1-2% ее цены.

Несколько рекомендаций к стратегиям скальпинга криптовалют:

  • Выбирайте криптовалюты с наибольшей ликвидностью. Чем больше торговые объемы, тем меньше маржа. Скальпинг биткоина — одна из лучших криптовалютных стратегий. Полностью не подходят для скальпинга стейблкоины — криптовалюты с постоянной ценой. 

  • Используйте торговую стратегию «поводырей» для консервативного скальпинга. Флагман криптовалютного рынка — ВТС. Любая фундаментальная новость о биткоине, влияющая на его котировки, тут же тянет за собой и остальной рынок. Цены на другие альты движутся с небольшим запаздыванием. Потому в качестве ориентира можно брать котировки ВТС и открывать сделки по монетам ТОП-15 (ETH, XRP и т.д.). Ниже на скриншоте видно — за последние 24 часа все монеты в плюсе, за неделю — все в минусе. Поэтому, ориентируясь на более раннее движение цены ВТС, сделки можно открывать по любой монете.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

  • Используйте стратегию «Pump&Dump» для высокорискового агрессивного скальпинга. Отдельные монеты могут показывать краткосрочную волатильность 15-30% и более. Они лучше всего подходят для скальпинга, подробнее о ее сути и рисках вы прочтете в обзоре «Стратегия Pump & Dump: как использовать её в своих целях и не попасться на развод».

  • Используйте следующие индикаторы для скальпинга криптовалют: индикаторы спреда, плагин Autochartist. Трендовые и осцилляторы почти неэффективны.

 

Совет начинающим трейдерам: выбирайте криптовалюты из числа ТОП-15 с наименьшей стоимостью. Например, при одинаковом объеме позиции пара ETH/USD будет стоить почти в 30 раз меньше BTC/USD. Открывая сделку минимально допустимым объемом по паре с Эфириумом, вы рискуете меньшей суммой депозита, чем при торговле Биткоином. Подробнее со спецификациями криптовалютных контрактов и спредом вы можете познакомиться по этой ссылке.

Скальпинг золото

Скальпинг на золоте интересен тем, что здесь можно зарабатывать и на техническом, и на фундаментальном анализе. Котировки хорошо реагируют на новости по отрасли и по инструментам с обратной корреляцией. Здесь можно зарабатывать на статистике по изменению запасов сырья или спроса на металл со стороны промышленности, а также на изменениях на параллельных рынках. Золото — защитный актив — в случае падения, например, фондового рынка капитал инвесторов перетекает в XAU.

Наиболее популярные стратегии для скальпинга Форекс на золоте:

  • Торговля по новостям. Открытие сделок в момент выхода статистики по сырьевым и смежным рынкам.

  • Торговля по уровням. Построение ключевых уровней сопротивления и поддержки на более старших таймфреймах.

Торговые роботы для скальпинга золота на Форекс советую использовать только написанные по ручному алгоритму, который протестирован и в тестере МТ4, и на практике. Скачивать советники из интернета без тестирования и понимания принципа их работы не советую.

Золото для трейдеров не является основным торговым активом в сравнении с индексами или валютными парами. Движение цены здесь часто несет психологический характер, поэтому на рынке золота отлично работает канальная стратегия по уровням коррекции Фибоначчи. Ее принципы:

  1. Устанавливаем таймфрейм М5 и линейное отображение цены.

  2. Ищем растущий или падающий тренд. Строим уровни коррекции Фибоначчи в начале тренда. Постепенно растягиваем сетку до каждого следующего экстремума. 

  3. Открываем сделки в момент краткосрочных коррекций на отскоке от промежуточных уровней сетки.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Растущий тренд меняется на спадающий. Предположим, что сейчас мы находимся в точке «2», с точки «1» в точку «2» растягиваем сетку Фибоначчи. Цена несколько раз отскакивает от уровня 0,236, возвращаясь к уровню поддержки. В эти моменты и нужно открывать краткосрочные сделки. Например, в точках «2 — 7» с закрытием сделок в момент разворота цены. В точке «8» цена рисует новый экстремум, к нему дальше растягиваем сетку, то же самое делаем в точке «9». Можно периодически переходить на свечной график, длительность каждой сделки — 2-3 свечи.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Продолжаем открывать краткосрочные сделки в момент отскока от ключевых уровней до тех пор, пока цена не перерисует новый минимум или пока не произойдет смена тренда. Если тренд сменится на растущий, строим сетку заново от минимума к максимуму.

Подробнее о том, как зарабатывать с помощью этого инструмента, читайте в обзоре «Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?»

Рассмотрим еще одну интересную торговую стратегию, построенную на основе аналитического инструментария кабинета LiteFinance. Ее плюс — весь проведенный анализ у вас уже под рукой, не нужно тратить время на установку индикаторов или поиск новостей.

В Личном кабинете LiteFinance в разделе «Аналитика» открываем вкладку «Сигналы».

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Обратите внимание на скорость обновления сигналов. Есть задержка 2-3 минуты — работать по сигналам интервала М1 рискованно. Поэтому в первую очередь ориентируемся на сигналы интервала М5 и М15. На обоих интервалах по паре XAU/USD рекомендация «Активно продавать», большая часть индикаторов красного цвета. На всякий случай смотрим также на интервал М30. Здесь рекомендация — «Продавать». Открываем короткую позицию длительностью 10-30 минут.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Из-за меньшей в сравнении с валютными парами ликвидности у золота больший спред. Поэтому сделки по этому активу на 1-5 минут открыть можно только в период локальной фундаментальной волатильности, которая бывает редко. Но 30 минут для небольшого дохода часто оказывается достаточно.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Открытая минимальным лотом 0,01 сделка держалась в рынке чуть больше 30 минут, прибыль — $1,72. Стратегия работает.

Лучшие акции для скальпинга

Лучшие акции для скальпинга — максимально ликвидные и волатильные одновременно. Чем больше волатильность, тем больше можно взять прибыли на локальном ценовом движении. Выше ликвидность и торговые объемы — быстрее можно совершить сделку без проскальзывания по лучшей цене. 

Как выбрать лучшие акции для скальпинга:

Вариант 1. Зайти на сайт Tradingview по этой ссылке. Отсортировать акции на бирже по уровню волатильности и ликвидности в соответствующих вкладках в порядке убывания. Найти компанию, которая будет находиться в ТОП обоих списков. Для быстрого поиска можно воспользоваться Excel. Также можно сортировать компании в одном окне по волатильности и объему сделок. Аналогичным образом можно фильтровать и ценные бумаги рынков других стран.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Вариант 2. В Личном кабинете LiteFinance в «Торговых инструментах» выбрать акции и отсортировать бумаги по уровню волатильности.

LiteFinance: Что такое скальпинг в трейдинге. Лучшие стратегии скальпинга  | LiteFinance

Советы для успешного скальпера

Секреты профессионального скальпера:

  • Работайте только с инструментами с максимальной ликвидностью. По ним наименьшие проскальзывания и спред.
  • Выбирайте время наиболее активных торгов, соответствующее активу. Например, для японской иены — Азиатская сессия.
  • Применяйте скальпинг на ECN-счетах с плавающим спредом. Здесь он минимален, хотя и есть небольшая фиксированная комиссия за каждый проведенный лот. Также на ECN-счетах самое быстрое исполнение ордеров.
  • Не распыляйте внимание. Не пытайтесь открывать одновременно много сделок по разным инструментам. Оптимальное количество сделок — до 5.
  • Работайте исключительно в рамках системы риск-менеджмента. Используйте максимальное кредитное плечо, но не торопитесь наращивать объем позиции.
  • Не торопитесь закрывать сделку досрочно. Если стоит цель профита 3 пункта, но тренд продолжает уверенное движение, дайте ему его закончить. Закрывайте сделку при первом же развороте.
  • Быстро закрывайте убыточные сделки. Открыли сделку, но импульс пошел в противоположную сторону? Не ждите разворота цены и не допускайте увеличения просадки. Тут же закрывайте сделку и открывайте новую в противоположном направлении. Сильная черта характера скальпера — реакция и умение мгновенно без эмоций принимать решения. Убыток вы отыграете прибыльными сделками.
  • Ориентируйтесь на фундаментальный анализ больше, чем на технический. Заработать на выходе статистики или отчетности гораздо проще, чем довериться техническим индикаторам на коротком таймфрейме. Не тратьте много времени на анализ, в скальпинге реакция и интуиция имеют большее значение, чем технический прогноз.
  • Воспользуйтесь рибейтом. Это бесплатно! Рибейт — это услуга частичной компенсации спреда, предоставляемая за открытие счета у брокера по партнерской ссылке. Если вы все равно собираетесь открывать счет, почему бы не сделать это через рибейт-сервис? Сумма компенсации может составить 40-70% спреда. Подробнее о том, как это работает, читайте в обзоре «Что такое рибейт и чем он может быть интересен трейдеру? Подробная инструкция».

Нужно ли в скальпинге устанавливать стоп-лосс и тейк-профит? Риторический вопрос. Теоретически, стоп-лосс нужно устанавливать в любом случае, но так вы теряете время. А оно в скальпинге идет на секунды. Если вы все время рядом с монитором, то в установке отложенных ордеров смысла нет. Если вы поймали на скальпинге тренд и нужно временно отойти, ставьте стоп-лосс.

Преимущества и недостатки Скальпинга

Преимущества стратегий скальпинга на Форекс:

  •  Торговля по фундаментальному анализу. Технические индикаторы носят скорее вспомогательный характер из-за ценового шума на малых таймфреймах. Хотя торговля по новостям начинающим не рекомендуется, с точки зрения «тренажера» она покажется легче и интереснее технического анализа. Все субъективно, но я бы это отнес к преимуществам скальпинга.

  • Дает возможность высокого заработка. Все относительно, но при надлежащем профессионализме высокочастотный трейдинг может принести более высокий доход в сравнении с внутридневными тактиками. В скальпинге трейдер успевает зарабатывать едва ли не на каждом колебании цены в обе стороны, тогда как во внутридневном трейдинге часть прибыли «съедается» за счет откатов и коррекций. Здесь нет привязки к тренду.

  • Скальпинг позволяет зарабатывать во флете.

  • Нет затрат на своп (перенос позиции на следующий день).

Я бы назвал самым большим преимуществом именно обучение скальпингу. За счет высокочастотной торговли трейдер учится лучше понимать принципы выставления ордеров, характер рынка, учится развивать интуицию. После освоения более сложного скальпинга внутридневные и долгосрочные стратегии покажутся легче.

Недостатки стратегий скальпинга на Форекс:

  • Спред. Независимо от  того, сколько позиция находится в рынке, спред будет одинаков. И у скальперов он забирает большую часть прибыли. 

  • Технические проблемы: проскальзывания, задержка в исполнении ордеров, сбой терминала и т.д. В скальпинге иной раз счет идет на секунды и промедление чревато тем, что небольшая прибыль мгновенно превращается в убыток.

  • Ценовой шум. Незначительные для длинных таймфреймов аномалии на коротких интервалах могут закрыть сделку по стопу.

  • Ограниченность выбора. Для торговли скальпингом на Форекс подходят только ликвидные пары с умеренным уровнем волатильности. «Экзотика» не подходит.

  • Проблема точных котировок и ограничения брокеров. У некоторых компаний скальпинг или запрещен, или есть ограничение на минимальную продолжительность сделки. 

  • Эмоциональная нагрузка, необходимость концентрации на мелочах. Трейдер должен постоянно следить за всеми открытыми позициями и уметь быстро принимать решение. Рано или поздно скальпер начинает терять бдительность, рассеивается сознание. Частично проблему могут решать скрипты и боты.

Чтобы зарабатывать в скальпинге, нужно использовать большое кредитное плечо — это существенно повышает риски. И все же, несмотря на все недостатки, скальпинг — это прежде всего удовольствие и азарт. За что его и любят многие трейдеры.

FAQ по скальпингу

Скальпинг или высокочастотная торговля - это вид стратегии, которая предусматривает удержание открытой сделки в рынке несколько минут. Цель трейдера - закрыть сделку в плюс сразу же после получения минимальной прибыли, окупающей спред. Особенности скальпинга:

  • Большое количество сделок. Заработок скальпера составляет несколько пунктов. Потому для достижения целевого уровня прибыли скальпер может открывать 100 сделок в день и более.
  • Работа на любом типы рынка. Скальпер ловит короткое ценовое движение в любую сторону. Потому он одинаково эффективно зарабатывает на флетовом и трендовом рынках или на локальных коррекциях.
  • Использование максимального кредитного плеча и открытие сделки наибольшим объемом.


Виды скальпинга: пипсовка - длительность сделки до 3-5 минут, среднесрочный - 5-15 минут, консервативный - до 30 минут.

Скальпинг на бирже - это высокочастотная спекулятивная торговля акциями, фьючерсами и другими деривативами. Сделки открываются на такой период времени, чтобы окупить маржу и биржевые сборы, составляющие в сумме дохода в среднем 50-90%. В качестве актива выбирают наиболее волатильные и ликвидные инструменты.

Вид торговой системы, подразумевающий открытие сделок на короткий срок - до нескольких минут. Скальпер может открывать сделки в любом направлении движения цены, не дожидаясь начала тренда. Чем больше волатильность и ликвидность актива, тем больше у скальпера возможностей для заработка.

  1. Познакомиться с теорией скальпинга: разобраться в его отличиях от других торговых систем, преимуществах и недостатках.
  2. Разработать систему риск-менеджмента. Познакомиться с инструментами скальпинга и стратегиями. Выбрать наиболее комфортный вариант торговли.
  3. Попробовать открыть сделки по разным торговым системам на демо-счете - по скальпингу, свинг-трейдингу и т.д. Сравнить доходность, сделать выводы.
  4. Начать зарабатывать деньги на реальном счете.

  1. Откройте ECN-счет с наименьшим спредом и максимально возможной скоростью исполнения ордеров.
  2. Выберите актив с наибольшей ликвидностью и волатильностью. Чем больше волатильность, тем больше ценовых движений в обе стороны вы успеете поймать.
  3. Выберите стратегию. Например, торговля в момент выхода новостей или торговля от ключевых уровней сопротивления и поддержки.
  4. Открывайте сделки на коротких таймфреймах М5-М15. Закрывайте их тут же, как только выйдете в небольшой плюс.

Все зависит только от вас и вашей стратегии, ограничений нет. На волатильных инструментах скальперы открывают 50-100 и более прибыльных сделок в день, каждая из которых приносит в среднем 5-10 пунктов. Чем больший депозит в работе и чем больший объем сделок, тем больше денег вы можете заработать. Запуск советников-скальперов одновременно на нескольких инструментах может еще больше умножить ваш доход.

Скальпинг на бинарных опционах - это вид краткосрочной стратегии, который подразумевает открытие опционов и турбо опционов со сроком экспирации до 5 минут. Бинарный трейдинг - это вид торговли, в котором трейдеру нужно сделать прогноз расположения цены к концу срока экспирации относительно текущего ценового уровня. Чаще всего открываются опционы длительностью 30, 60, 120 и 300 секунд.

Скальпинг - торговая стратегия, предполагающая открытие большого количества краткосрочных сделок. Пипсовка - разновидность скальпинга, предусматривающая заработок по сделке несколько пипсов. В отличие от классического скальпинга сделки держатся открытыми несколько минут. Рабочий таймфрейм - М1.

  1. Ручная торговля. Выберите актив с наибольшей волатильностью и ликвидностью. Дождитесь выхода новостей, открывайте сделку в направлении движения цены сразу после их публикации. Закрывайте сделку при первом же развороте котировок.
  2. Алгоритмическая торговля. Запустите советник-скальпер на нескольких активах и следите за результативностью сделок. Если робот начинает открывать серию убыточных сделок подряд или выходить за рамки статистической погрешности, останавливайте его и оптимизируйте.

Скальпинг акций - это краткосрочная стратегия внутри дня, предусматривающая покупку акций с последующей их продажей через короткий промежуток времени с целью получения небольшого дохода, перекрывающего комиссии и маржу. Длительность открытой сделки зависит от волатильности акции и маржи/спреда. В среднем сделки держатся в рынке от 3-5 до 30-60 минут.

На Форексе в большинстве случаев скальпинг в торговле разрешен. Но есть и ограничения. Например, в США скальперские сделки запрещены отдельным категориям трейдеров с целью ограничения рисков.

Также ограничивают скальпинг и некоторые брокеры Форекса - в их торговых условиях предусматривается минимальное время нахождения сделки открытой - 2-5 минут, закрыть сделку досрочно нельзя. Причины две: 1. Высокочастотная торговля с применением в том числе и советников перегружает сервера брокера. 2. Трейдер может работать по «поводырям» - считывать опережающие на несколько секунд котировки прайм-брокера.

Та, по которой вам комфортно работать и та, которая приносит максимальную прибыль при оптимальном уровне риска. Самые популярные стратегии скальпинга на форекс - торговля по новостям в момент волатильности, торговля внутри ценового канала, торговля от ключевых уровней. Лучший актив - ликвидные валютные пары, криптовалюты в момент резкого ценового движения от 10% в день и выше.

Не существует хороших или плохих стратегий. Существуют стратегии, не подходящие для выбранного актива или рыночной ситуации.

Преимущества скальпинга:

  • Заработок на ценовых колебаниях в обе стороны. Скальпер не подстраивается под направление тренда, зарабатывая как на основном движении, так и на откатах.
  • Хорошая стратегия для торговли по фундаментальному анализу на волатильном рынке.


Недостатки скальпинга:
  • Небольшая прибыль в расчете на одну сделку.
  • Большие расходы на спред.
  • Эмоциональное напряжение. Скальпер должен постоянно следить за сделками в рынке.


Скальпинг - хорошая стратегия для активных, стрессоустойчивых трейдеров, которые готовы часами сидеть перед торговой платформой, получая от этого удовольствие.

Любая стратегия - это прибыльно, если уметь ею пользоваться и применять в нужном месте в нужное время. И скальпинг тоже. Так как длительность сделок в скальпинге в среднем одинаковая, при одинаковом объеме позиции задача трейдера сводится к тому, чтобы процент прибыльных сделок по отношению к убыточным был как можно большим.

Нюанс: при соотношении прибыльных и убыточных сделок 50/50 скальпинг убыточный. Например, при спреде 2 пункта прибыльная сделка при движении цены на 3 пункта принесет прибыль 1 пункт, убыточная - убыток 3+2=5 пунктов.

Индикатор спреда. Спред - наибольшая расходная часть скальпера, в отдельных случаях спред может «съедать» 50% прибыли и более. И так как в момент роста волатильности спред может автоматически расширяться, задача трейдера - отследить момент расширения и принять соответствующее решение: закрыть сделку досрочно или переждать волатильность.

Spread.Warner, Monitoring Spread - индикаторы, которые отображают расширение или сужение спреда в режиме онлайн. В зависимости от версии устанавливаются в МТ4 как индикатор или скрипт.

Нельзя ответить однозначно. Преимущество скальпинга в том, что убыток по сделкам покрывается за счет большого количества открываемых сделок. Но так как доход по прибыльным сделкам минимален, для разгона депозита у скальпера есть два варианта:

  • Открывать сделку максимальным лотом.
  • Открывать как можно большее количество сделок.


Первый вариант ведет к повышению уровня риска и нарушению правил риск-менеджмента. Второй вариант - к эмоциональной усталости. Если вы готовы рисковать и эмоционально устойчивы, то скальпинг будет для вас выгоден. Нет - практикуйте внутридневные стратегии.

Таймфрейм М5-М15. Не используйте для скальпинга другие интервалы, потому что:

  • Таймфрейм М1. Каждая свеча равна 1 минуте, у трейдера нет времени сориентироваться в рыночной ситуации и ценовой шум вносит в торговлю хаос. Есть риски падения скорости интернета или скорости исполнения ордеров.
  • Таймфрейм М30 и выше. Интервал не позволяет оценить краткосрочные колебания цены внутри отдельной свечи.


Оптимальная стратегия: оценка направления тренда по более старшему таймфрейму и открытие сделок на временном интервале М5-М15 с удержанием позиции в рынке 1-2 свечи.

Зависит от стратегии трейдера. Пипсовка или краткосрочный скальпинг подразумевают закрытие сделки с прибылью «1-2 пункта +спред». Такое расстояние цена может пройти в течение 1-5 минут. Консервативный скальпинг может предусматривать удержание сделки в рынке до 30 минут - до первого разворота цены. Прибыль может составить 5 пунктов (50 пипсов) и более. Для валютной пары EURUSD 1 пункт стандартного лота при 4-хзначных котировках равен 10 долл. США. Количество открываемых скальпером сделок в день - несколько десятков.

В момент высокой волатильности. На резких ценовых колебаниях в обе стороны скальпер может заработать в несколько раз больше, чем на локальных откатах или флете. Для разных пар время наибольшей волатильности разное. Например, для USDJPY - азиатская сессия, для EURUSD - отдельные временные интервалы европейской и американской сессий. Также скальпинг на валютных парах наиболее эффективен в моменты выхода экономических новостей, макроэкономической статистики. Скальпинг на акциях - в моменты публикации финансовой отчетности.

Пример скальпинга по экономическому календарю подробно описан в обзоре «Что такое Non-Farm Payrolls на Форекс».

В зависимости от того, сколько времени вы готовы уделять трейдингу и насколько результативными будут сделки. Несколько цифр:

  • В день скальпер открывает несколько десятков позиций. Согласно статистике опросов на трейдерских форумах, в среднем 70-100 сделок.
  • Средняя длительность сделки в рынке - 3-10 минут, каждая сделка приносит 2-5 пунктов.
  • Скальпер держит одновременно открытыми до 5 сделок.


При идеальном раскладе вы можете заработать 300-350 пунктов в день. При реальном - 50-80.

Не привязывайтесь к этим цифрам - выстраивайте свою стратегию, с которой вам было бы максимально комфортно.

Выводы

Высокочастотная торговля — один из вариантов стратегий, подходящий как для валютных пар, так и для CFD на другие активы. Скальпинг удобен во флете и в моменты отсутствия направленного тренда. Кто-то считает его высокодоходным, кто-то — высокорисковым. В любом случае, перед торговлей с помощью скальпинга любую стратегию нужно отточить на демо-счете. Надеюсь, этот обзор с практическими примерами помог вам. Также приглашаю обсудить в комментариях лучшие оптимальные стратегии скальпинга и поделиться ими с начинающими! Удачного вам трейдинга!

График цены EURUSD в реальном времени

Скальпинг на Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat