В первых двух частях мы узнали, что вероятность ценового движения связана с показателями VWAP и PVP. Вероятность смещается в сторону роста, когда значение VWAP выше PVP, а в сторону снижения - если VWAP меньше PVP.

На первых порах лучше руководствоваться двумя простыми правилами:

Покупка: VWAP > PVP и действие цены выше VWAP

Продажа: VWAP< PVP и действие цены ниже VWAP

 

Воздержаться от торговли, если: VWAP~= PVP

Существуют и другие факторы, которые необходимо учитывать для прогресса в торговле:

  1. Где нужно установить значение тейк-профит?
  2. Какие существуют другие точки входа на рынок кроме значения VWAP?
  3. Как можно определить, когда наступает разворот?
  4. Когда произойдет пробой?
  5. Как торговать на открытии?
  6. Когда нужно искать скальпирования?
  7. Как выставить стоп-лоссы ?

Связанные с этим вопросы:

  1. Нужно ли выставлять стоп-лоссы?
  2. Когда увеличивать объем лота?
  3. Когда уменьшать объем лота?
  4. Когда нужно закрыть текущую сделку и тут же войти противоположную?

Пока мы не рассмотрим все эти вопросы в одной теме, вы можете получить ответы на них, анализируя функцию распределения объема. А для этого необходимо ввести третий объект функции распределения объема, называемый стандартное отклонение средневзвешенной цены, или, коротко, SD.

Если вы хотите получить подробную информацию о дисперсии и стандартном отклонении, используйте ссылку.

Итак, о чем говорит вам стандартное отклонение?

Ну, для начала, SD говорит вам как далеко может уйти цена от VWAP. Другими словами, если мы начнем торговать по средневзвешенной цене (VWAP), то будет естественным определить свой целевой уровень прибыли как 1 стандартное отклонение от цены входа.

Таким образом, SD - это показатель волатильности рынка за период времени, по которому рассчитывается значение VWAP. Это значение является мощным средством для успешного ведения торговли для начинающего трейдера . Если SD слишком мал, трейдер должен воздержаться от торговли. Если значение SD слишком велико, потребуется выставить много стоп-лоссов, и в таком случае, трейдер также может воздержаться от торговли, если это его пугает. Слишком маленькие или слишком большие значения - это относительные величины измерения волатильности рынка и начинающему трейдеру придется самому установить для себя их значения. Однако, по крайней мере, в этом случае у него будет количественная мера измерения волатильности рынка и расчетные точки входа в сделку.

 






Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.



Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв