Экспорт котировок из mt4

Экспорт котировок из mt4: возможности и проблемы

Практически из любого торгового терминала, в том числе – из mt4, экспорт котировок можно выполнить в стандартные форматы данных, удобные для проведения анализа. Кроме того, котировки можно найти на серверах ведущих брокеров, но оценить качество таких данных можно только в процессе тестирования.

Ценовые данные финансового актива, поставщиком которых выступает текущий брокер или крупная биржевая площадка, являются информационной базой для любой аналитики и тестирования стратегий в различных приложениях.

Тиковые котировки

Стандартный формат котировок представляет собой массив данных с размерностью «SYMBOL; Price BID; Price ASK; DATE;TIME», который начинает поступать в торговый терминал с момента подключения к серверу.

Все популярные торговые терминалы поддерживают в режиме real-time экспорт тиковых данных (текущих котировок) во внешние приложения с помощью протокола DDE (Dynamic Data Exchange) – стандартный протокол Microsoft динамической передачи данных. В клиентском терминале MT4 экспорт котировок (через протокол DDE) подключается в настройках терминала активизацией опции «Разрешить DDE-сервер»

Нужно учитывать, что по протоколу DDE данные поступают не сразу после первого запроса (режим REQUEST), а только в режиме ADVISE, то есть при первом REQUEST получаем результат «n/a» появлении в системе новых тиков, и первая котировка приходит только после прихода новой цены.

Ценовую историю через протокол DDE скачать нельзя, потому что информация о текущих котировках поступает только в активном сеансе клиентского терминала.

Прошлые котировки в текущем сеансе не сохраняются, их можно найти только в архивах данных брокера или иных внешних источниках.

Тиковые данные могут занимать огромный объем, поэтому нужно четко определить некий информационный потолок, после которого скорость (и смысл) тестирования резко снижается.

Некоторые брокеры позволяют бесплатно и без ограничений выгружать тиковые котировки, но для теста большинства индикаторов и стратегий достаточно минутных, а иногда и пятиминутных котировок, и выгружать такой огромный объем данных просто нет смысла.

Экспорт архивных данных

Оптимальным методом все-таки будет ручная выгрузка котировок из mt4 архива котировок, тем более что перед экспортом можно будет выполнить взаимный пересчет котировок по нескольким таймфреймам − из минимального М1 в М5 и выше. По умолчанию предполагается загрузка котировок стандартных (для MetaTrader и большинства торговых терминалов) периодов, но для экспорта нужен минимальный из них− М1. Все остальные периоды можно потом пересчитать.

Рано или поздно, каждый игрок Forex использующий MetaTrader, начинает интересоваться - как выполнить экспорт котировок из MT4. Это может быть связано с тем, что данный торговый терминал имеет неточность в ценовых показателях величиной в 4-10%. 

В сфере финансовых спекуляций, важную роль играет выбранный метод или стратегия торгов. Для создания такой стратегии, или проверки уже имеющейся, необходимо проводить качественный анализ цен, выбранной валютной пары. 

Для того чтобы проверить точность цен, или провести их детальную аналитику, и используется выгрузка котировок.

Осуществление экспорта

Любая программа, используемая для торгов на Forex, имеет возможность выгрузки таблиц с ценами, которая происходит в режиме реального времени. В MT4, експорт котировок осуществляется при помощи протокола DDE, разработанного компанией Microsoft. Он позволяет производить динамическую передачу данных. Для осуществления этого процесса, в опциях программы необходимо активизировать функцию разрешения DDE сервера. Однако данные с клиентского терминала начнут поступать не сразу. Это связано с тем, что выгрузка происходит в режиме ADVISE. Первые данные начнут приходить, только после появления новой цены.

Выгрузка котировок из mt4

Через данный протокол, выгружается только текущая информация. Перенести предыдущие котировки таким образом нельзя. Это связано с тем, что информация доступна только в момент работы приложения.

Предыдущие таблицы с ценами валют, можно найти в архивных данных выбранного брокера, или скачать из внешних источников. В зависимости от брокера, эта информация будет обладать 90-96% точностью.

Наиболее результативной, будет выгрузка котировок из mt4 в ручном режиме. Это позволит загружать данные из архивов, что может оказаться крайне полезным для глубокого изучения. Такой метод позволяет ознакомиться с ценами валют на форексе, которые были до 10 лет назад.

Для осуществления этой операции, в торговом терминале необходимо перейти к архивам, затем выбрать необходимую валюту и интересующий временной интервал. После этого необходимо выполнить перенос данных в файл с выбранным форматом (CSV, html, prn). Теперь в зависимости от формата файла, его можно экспортировать с табличную программу (Excel) или открыть в браузере. Перенос данных осуществляется по каждой валюте отдельно. Для успешного использования данной информации, необходимо правильно настроить перенос котировок из базы данных. В Excel, это делается посредством преобразования формул, которое находится в параметрах программы.

При экспорте котировок из mt4 архива в отличие от прямого экспорта из тиковых данных кроме цены bid-ask получаем еще данные цен Open, High, Low, Close и торговых объемов Volume (но для реального анализа такие объемы непригодны).

В наиболее доступном терминале MetaTrader в стандартном меню «Сервис−Архив котировок» (или F2) в открывающемся окне с котировками после выбора актива и таймфрейма выполняем экспорт данных в файл с разделителями (формата *.CSV) или в стандартные форматы *.html или *.prn. В дальнейшем файл с разделителями свободно экспортируется в любой табличный процессор, например, в Excel или в стандартные базы данных, или открыть в любом браузере.

Экспорт/импорт котировок выполняется по каждому финансовому активу отдельно.

Для последующего использования во внешних источниках нужно правильно настроить экспорт котировок из массива данных (с разделителями), например, MS Excel  это выполняется через опцию «Сервис−Параметры−Переход−Преобразование формул в формат…».

При таком экспорте появляется стандартная ошибка обусловленная разницей в американском и европейском числовом формате – в данных придется выполнить замену разделителя десятичных данных с точки на привычную нам всем запятую.

Если выполнять экспорт котировок из мт4 (прямо из терминала), то именно максимальное количество баров определит период, который будут охватывать данные. При экспорте данных с внешнего источника (архива брокера) можно выбрать любой период данных и степень детализации.

И немного о качестве

На практике, как раз тот объем данных, который предлагается загрузить (выгрузить) по умолчанию из торговых терминалов, страдает наличием «информационных дыр» − периодами без котировок или с частичной потерей информации.

Так что рекомендуется искать архивы надежных брокеров и выполнять экспорт из внешнего источника.

Обычно можно найти объем тиковых данных примерно за 2-3 месяца (150-180 торговых дней) и архив форекс-котировок не менее 10 лет − чем выше выбранный таймфрейм, тем больший общий период информации, например, для Н1 по основным активам можно получить данные с 1999 года. Этого более чем достаточно для грамотных тестов любых систем.

Иногда стоит по разумной цене подключиться к специальным информационным сервисам.

Платные сервисы обычно используют высокоэффективные технологии тиккера, имеют собственные центры обработки информации и высокоскоростные каналы связи, то есть клиент получает полностью нефильтрованный поток данных, в котором действительно видна каждая сделка. Поток формируется из биржевых сделок с крупнейших площадок (NASDAQ, NYSE, CME, NYMEX, Eurex, Euronext и другие).

Перед загрузкой данных из внешних источников нужно обеспечить устойчивое соединение, потому что при возможном обрыве связи восстановление загрузки с предыдущей точки проблематично, кроме того, стоит обеспечить наличие достаточного свободного объема в системах хранения.

Нужно понимать, что данные экспорта котировок из mt4 из архива разработчиков терминала (MetaTrader, MetaStock и пр.) всегда будут отличаться от котировок, которые используются конкретным брокером. Тем не менее, общая ценовая тенденция сохраняется, так что качество анализа практически не страдает.