Торговля по тренду - одна из наиболее часто встречающихся стратегий среди начинающих трейдеров. Ее сложность заключается в определении момента потенциального разворота, до которого трейдер должен успеть закрыть сделку или, наоборот, тут же войти в рынок в начале нового тренда. Трейдер должен понимать, что речь идет именно о развороте, а не о коррекции, и для этого он может использовать такие инструменты, как разворотные индикаторы, дивергенцию, паттерны или точки Пивот. О том, как использовать эти инструменты, в чем их преимущества и недостатки, читайте дальше.

В этой статье мы разберем:


Как спрогнозировать точку разворота тренда: обзор инструментов для анализа

Что может быть проще и эффективнее торговли по тренду? Казалось бы, нужно только лишь поймать сильное движение, запастись капиталом, который бы позволял выдерживать небольшие локальные развороты, и следить за тем, как увеличивается депозит. Но на практике возникает несколько вопросов:

  • Как определить, является ли разворот цены против основного тренда локальной коррекцией? Или же речь идет о появлении нового противоположного тренда?
  • Как предугадать тот самый момент, когда сила тренда иссякнет и линия цены развернется?
  • Как рассчитать уровни сопротивления и поддержки, на которых возможен сигнал о развороте или, наоборот, продолжении тренда?

На все эти вопросы я и попытаюсь ответить в этом обзоре, познакомив вас с основными инструментами определения точек потенциального разворота тренда. Что-то взято из личного опыта, что-то - с трейдерских форумов и блогов. Потому приветствую любую критику и дополнения в комментариях после обзора.

Инструменты для определения точки разворота тренда

Сильный тренд - это значительное преобладание на рынке или продавцов (растущий тренд), или покупателей (падающий тренд). В какой-то момент количество трейдеров преобладающей стороны и объемы их сделок уменьшаются, цена замедляет свой ход до того момента, пока не наступит равновесие. И в тот момент, когда более слабая сторона превратится в более сильную, наступит разворот. Задача трейдера - этот момент спрогнозировать и использовать в своих целях.

Для определения точки разворота цены существуют следующие инструменты:

  • Индикаторы технического анализа. 
  • Дивергенция.
  • Паттерны разворота тренда.
  • Уровни (сопротивления и поддержки, Фибоначчи).
  • Точки Пивот.

Рассмотрим эти инструменты подробнее.

1. Разворотные индикаторы технического анализа

Разворотных индикаторов сотни и каждый из них работает по своему принципу. Детально разбирать примеры не буду, опишу только в общих чертах группы таких индикаторов:

  • Осцилляторы. Разворотные индикаторы, которые отмечают зоны перекупленности и перепроданности. Если осциллятор находится в зоне перекупленности, разворачивается и готовится из нее выйти, то можно говорить о потенциальной смене направления текущего тренда. Важно, чтобы индикатор выходил из зоны под углом, как можно ближе к 90° по отношению к горизонтальной границе зоны. Примеры: стохастик, RSI, DeMarker.
  • Канальные индикаторы. Согласно теории, цена все время стремится к своему равновесному значению, то есть состоянию, когда будет баланс между спросом и предложением. Когда она удаляется от своего усредненного значения, баланс нарушается, но рано или поздно цена снова возвращается обратно. Амплитуда колебаний цены образует канал, на границах которого в большинстве случаев происходит разворот. Примеры таких индикаторов: полосы Боллинджера, канал Дончиана.
  • Классические одноплановые индикаторы с разными периодами. Чаще всего используются скользящие (простые, экспоненциальные), стохастики и т.д. Суть определения точки разворота сводится к ожиданию момента, когда все линии сойдутся вместе, после чего произойдет разворот тренда и расхождение индикаторов. Примеры таких стратегий со стохастиками («Нити Спуда»), МА, Аллигатором и Антиаллигатором описаны в этом обзоре.

Помните, что индикаторы - это всего лишь алгоритмы, построенные на той или иной математической формуле. И им присуще множество недостатков: они запаздывают и не учитывают изменчивости рыночной ситуации, то есть алогичных действий крупного капитала. Их постоянно совершенствуют, применяют различные модели сглаживания, но существенно на результативность сигналов это не влияет. Потому будьте осторожны, полагаясь на сигналы разворотных индикаторов: перепроверяйте их на других таймфреймах, сравнивайте с данными других инструментов - одним словом, не бойтесь экспериментировать. Найти точный индикатор разворота тренда не так-то просто.

2. Дивергенция

Дивергенция - это расхождение между показаниями технического индикатора и направления цены. Иными словами, индикатор показывает, что рынок находится в состоянии перекупленности и уходит из сигнальной зоны вниз, а цена наоборот продолжает расти. Причина в опережении индикатора и инерционности цены, которая в ближайшем будущем развернется вслед за индикатором. Дивергенцию называют дополнительным, но более сильным сигналом, прогнозирующим разворот. Дело за малым - увидеть ее на графике. А это не всегда просто.

Наиболее распространенная стратегия, описанная на многих форумах - поиск дивергенции с индикаторами RSI, MACD и медленным стохастиком. Но есть, например, мнение, что RSI для поиска расхождений не подходит, потому многое определяется опытным путем.

  • Вопрос к профессиональным трейдерам, работающим с дивергенцией: какой бы индикатор вы бы посоветовали, с какими настройками и под какой таймфрейм? 

Подробнее о дивергенции рассказано в следующих обзорах:

  • «Понятие дивергенции на Форексе». Здесь можно познакомиться с термином «дивергенция» в общих чертах: что это, как работает, какие виды бывают.
  • «Что такое дивергенция на Форекс». Расширенный обзор, в котором акцентируется внимание на том, как построить линии дивергенции, как ее находить на графике, какие наиболее частые ошибки допускаются трейдерами.

Дивергенция - инструмент на любителя, слишком много нужно учитывать нюансов, которые могут привести к ошибке. На реальном счете его можно применять тогда, когда наметанным глазом вы видите ее моментально. Если же для определения расхождения вы строите линии и 10 раз все перепроверяете - оттачивайте навыки на демо счете.

Впрочем, можно пойти по более простому пути: зачем рисовать линии, если можно воспользоваться уже готовыми комбинированными инструментами? Один из наиболее часто встречающихся в трейдерских кругах индикаторов - Divergence Panel. Его шаблон можно скачать здесь, установка по стандартной схеме (нужна помощь - пишите в комментариях).

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

Divergence Panel - это информационная панель с сигналами на покупку и продажу по всем валютным парам и таймфреймам. В архиве по ссылке выше вы увидите и второй файл Divergence Solution. Он представляет собой видоизмененный MACD без дополнительной скользящей средней. На его основе создан Divergence Panel. Точнее, оба эти индикатора можно сказать, что одинаковые, так как разница только в формате подачи информации. Основным я бы оставил Divergence Panel, но стоит вывести на экран и Divergence Solution. 

Индикатор интересен тем, что он анализирует все стандартные таймфреймы основных валютных пар. Настройки позволяют устанавливать любую комбинацию как пар, так и таймфреймов. Настроек у индикатора более 2-х десятков, поэтому для тестирования лучше оставить все без изменений. Они касаются индикаторов ZigZag, RSI, EMA и ATR, также добавленных в Divergence Panel.

Возможности Divergence Panel:

  • Кроме точек входа индикатор дает рекомендации по установке стоп-лосса и тейк-профита.
  • В панели индикатора, в окошке Chart можно задавать требуемую валютную пару и таймфрейм.
  • На графике индикатор рисует линии подтверждения дивергенции, выделяет сигнальный участок и показывает стрелкой рекомендуемые точки входа.

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

Ложные сигналы встречаются и нередко, но это только в том случае, если бездумно следовать рекомендациям индикатора. Например, последняя рекомендация по короткой позиции с установкой стопа на отметке 0,8, тейк-профита - 0,29 кажется более чем странной. И тем не менее направление тренда после указанной точки входа в обоих случаях действительно оказалось верным, хотя и небольшим. 

Впрочем, все зависит от целей. Если не использовать плечо, ставить длинные стопы, то, например, по первому сигналу можно было заработать не только на первом коротком движении вверх (первые 20 свечей), но и на длинном (закрыть длинную позицию в момент появления второго сигнала вниз).

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

А здесь на скрине виден график после второго сигнала. Дивергенция действительно сработала, но только в краткосрочном периоде. И если в предыдущем случае после первого сигнала можно было оставлять сделку на несколько дней, то здесь ее обязательно нужно закрыть на уровне, отмеченном желтой линией. 

Частотность появления сигналов небольшая - иной раз на интервале М15 приходится ждать несколько дней, но это лучше, чем ничего. Советую не особо ориентироваться на предлагаемые уровни выставления ордеров, а сворачивать сделки раньше, не пуская их на самотек. 

Также обращайте внимание на углы схождения линий индикатора. Чем больше направлены друг к другу линия на графике цены и на Divergence Solution, тем сильнее сигнал. Например, на первом скрине выше сигналы слабые: в первом случае линия на графике цены почти горизонтальная, во втором - почти горизонтальна линия на индикаторе. Потому и движение цены после разворота поймано слабое.

  • Вывод. Divergence Panel действительно неплохо отслеживает дивергенции и показывает точные точки входа. Но не стоит обращать внимание на рекомендации по расстановке ордеров. Также не стоит гнаться за долгосрочной прибылью - открыли сделку в направлении по стрелке, выждали 10-15 пунктов прибыли, перенесли стоп на уровень безубытка, добавили трейлинг и закрыли всю сделку при первом же намеке на разворот.

Есть и другие индикаторы дивергенции. Например, доработанные версии MACD и стохастика, в формулу которых было добавлено визуальное отображение расхождений. Или комплексный, построенный на RSI, RVI, индикатор MACD, Momentum, Stochastic, Standard Deviation и паре авторских индикаторов - Divergence Viewer. Или FXDivergence. Индикаторы на любителя. Хотя сигналы у них частые, но Divergence Panel в плане результативности мне понравился больше. Есть иные мнения - обсуждаем в комментариях.

3. Паттерны разворота тренда

Паттерн - свечная, часто повторяющаяся модель технического свечного анализа, позволяющая предположить дальнейшее поведение тренда. Если вы еще не знакомы с этим понятием, то обязательно почитайте эту статью, где описаны основные часто встречающиеся модели. Я же остановлюсь подробнее на проблемах этого метода определения уровней разворота.

Проблемы практического применения паттернов:

  • Когда трейдер видит сформировавшийся паттерн, решение принимать порой уже поздно. Например, классическая модель «Голова-плечи», где трейдеру нужно дождаться формирования второй половины формации, но удачный момент открытия сделки уже упущен.
  • Паттерны предполагают постоянство формирования одной и той же фигуры, тогда как рынок хаотичен. Здесь правят эмоции, крупный капитал маркетмейкеров, и любая сформированная (по мнению трейдера) фигура может мгновенно превратиться в бессмысленный набор идущих подряд свечей.
  • Как найдете на графике идеально сформированный паттерн (такой, как его рисуют в теории), пришлите, пожалуйста, скрин. Идеальных фигур почти нет. И уйдет очень много времени, прежде чем трейдер научится быстро визуально определять появление той или иной фигуры.

Паттерны - это скорее вспомогательный инструмент, дополняющий построение уровней и данные технических индикаторов. Умение видеть их - это уже высший пилотаж, и если у вас это получилось, можете причислять себя к профессионалам.

Помните, что человек часто выдает желаемое за действительное. Если мы хотим увидеть тот или иной паттерн, подтверждающий разворот и изменение цены, мы его увидим. И проблема здесь исключительно психологическая. Появление фигуры технического анализа не означает обязательный разворот тренда или его продолжение. Паттерн только лишь увеличивает вероятность события, но не гарантирует его свершения.

4. Уровни сопротивления и поддержки

Наверное, один из самых простых способов определения потенциальных точек разворота. Построение уровней имеет психологическую природу, построенную на стереотипах. Например, многие трейдеры почему-то любят круглые цифры. И когда на какой-то круглой отметке формируется скопление стопов или тейк-профитов, появляется сильный уровень сопротивления и поддержки, в будущем снова стереотипно воспринимаемый трейдерами в качестве ключевого.

Если вы еще не знакомы с этими инструментами, тогда посмотрите следующие статьи:

  • Почему формируются уровни. В статье на простых примерах объясняется причина построения локальных уровней с учетом психологии трейдеров.
  • Виды уровней. Классические уровни сопротивления и поддержки, уровни Фибоначчи и т.д. - здесь в общих чертах есть все о типах уровней и принципах их построения.

Еще один интересный инструмент - калькулятор Фибоначчи. Правила построения уровней зависят от их вида, но зачем усложнять жизнь, если для этого уже есть готовые инструменты? Введите в калькулятор максимальное и минимальное значение цены рассматриваемого трендового отрезка и получите абсолютные значения цены в соответствии с процентными уровнями Фибоначчи.

Если вас интересуют индикаторы построения уровней, напишите об этом в комментариях и я рассмотрю некоторые из них в отдельном обзоре.

5. Точки Пивот

Точки Пивот (Pivot) - это классические точки разворота располагающиеся между трех уровней сопротивления и поддержки, в которых наиболее вероятно изменение настроения рынка Форекс (с «бычьего» на «медвежий» и обратно). Формула расчета

  • Pivot = (High(H) + Low(L) + Close(C)) /3, то есть суммируются максимальная, минимальная цены и цена закрытия. Результат делится на 3.
  • R1 (Resistance, сопротивление) = Pivot + (Pivot - L)
  • R2 = Pivot + (H - L)
  • R3 = High + 2*( Pivot - L)
  • S1 (Support, поддержка) = Pivot - (H - Pivot)
  • S2 = Pivot - (H - L)
  • S3 = L - 2*(H - Pivot)

Первые с точки зрения вероятности разворота - уровни R1 и S1. Если цена их проходит, то соответственно следующие уровни - «2» и «3». Сама точка Пивот - это среднее положение цены, от которого цена уходит или к R1, или к S1. Рассчитывать их вручную не нужно - на аналитических ресурсах уже есть готовые таблицы, где данные рассчитаны по всем валютным парам с возможностью выставить временной интервал.

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

Вот пример такой таблицы, построенной по часовому интервалу. Также можно воспользоваться калькулятором точки разворота. Вносите данные по трем точкам, использующимся в формуле - получаете результат.

Кроме классических точек Пивот есть также и другие точки:

1. Фибоначчи. Это те же самые уровни Фибоначчи, потому формулу приводить нет смысла.

2. Камарилья. Здесь вместо 3-х уровней рассчитываются 4. Почему автор взял именно такие коэффициенты - вопрос риторический, но по этим уровням чаще всего выставляют стопы и тейк-профиты. Формула расчета:

  • R4 = (H - L)*1,1/2 + C
  • R3 = (H - L)*1,1/4 + C
  • R2 = (H - L)*1,1/6 + C
  • R1 = (H - L)*1,1/12 + C
  • S1 = C - (H - L)*1,1/12
  • S2 = C - (H - L)*1,1/6
  • S3 = C - (H - L)*1,1/4
  • S4 = C - (H - L)*1,1/2

3. Вуди. От классического варианта отличие в том, что в 2 раза увеличен вес цены закрытия свечи. Формула расчета:

  • Pivot = (H + L + 2 *C) /4. 
  • R1 = 2*Pivot - L
  • R2 = Pivot + H - L
  • S1 = 2* Pivot - H
  • S2 = Pivot - H + L

4. ДеМарка. Формула расчета:

  • Если цена закрытия меньше цены открытия, то Pivot = H + 2*L + C
  • Если цена закрытия больше цены открытия, то Pivot = 2*H + L + C
  • Если цена закрытия равна цене открытия, то Pivot = H + L + 2*C
  • S1 = Pivot/2 - L
  • R1 = Pivot/2 + H

В МТ4 индикатора, строящего уровни Пивот по той или иной схеме, нет. Потому скачиваем его, устанавливаем и экспериментируем.

Идея расчета точек Пивот чем-то похожа на МА. Формулы отличаются между собой большим приданием веса той или иной цене. Идеальных формул нет, потому какие точки вы будете использовать - решать вам. Инструмент вспомогательный и может работать в отдельных локальных ситуациях и на отдельных парах. Помните, что это только лишь математический алгоритм, который не учитывает фундаментальные факторы.

Для работы с инструментом трейдеру необходимо знать среднюю волатильность за требуемый период (можно найти на аналитических ресурсах) и направление тренда. Если цена находится выше точки Пивот, то имеет смысл делать ставку на длинную позицию с учетом того, что цена может развернуться на уровне R1. Если разворот не произошел, целевой уровень R2. Если сделка открыта еще на уровне R1, то уровни R2 и R3 являются целевыми для закрытия сделки. Впрочем, как использовать уровни Пивот - решать вам.

В мануалах трейдинга можно встретить еще один признак приближающегося разворота - замедление движения тренда. Под замедлением подразумевается переход к горизонтальному движению, уменьшение амплитуды и т.д. - то есть снижение активности трейдеров и торговых объемов. На рисунке ниже это замедление видно благодаря принимающим все более горизонтальное положение линиям.

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

И здесь возникает несколько спорных моментов. Во-первых, снижение объемов может быть вызвано иными причинами (ожидание новостей, сезонность, смена сессий). Во-вторых, замедление чаще переходит во флет. А вот в какую сторону двинется тренд после флета, спрогнозировать куда сложнее (тут стоит подключать фундаментальный анализ). 

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

После 2-х подъемов и, соответственно, двух замедлений, разворота не случилось. Стоит ли ориентироваться на замедление? Решать вам.

И напоследок несколько советов начинающим трейдерам:

  • Не торопитесь «прыгать в последний вагон уходящего поезда». Если цена набирает обороты, не нужно спешить открывать сделку в ее направлении. Может получиться так, что серьезные игроки только и ждут, когда «хомяки» почти на максимуме войдут в рынок, чтобы «состричь» их крупными объемами сделок в противоположную сторону. Профессиональные трейдеры входят в рынок в начале тренда и выходят тогда, когда «хомяки» в стремлении «срубить легкие деньги» поднимают цену.
  • Старайтесь использовать для прогнозирования точек разворота тренда одновременно несколько инструментов. Но не удивляйтесь, если все они будут давать разную информацию. Разберитесь с одним, потом переходите к другому.
  • Не торопитесь ставить на инструменте крест. Возможно, вы выбрали не тот таймфрейм, не тот актив или просто в чем-то не разобрались. 
  • Не торопитесь бездумно применять разворотные инструменты. Сначала разработайте торговую стратегию, проработайте систему рисков. Вы должны понимать, какой лимит ошибки можете выдержать при заданном размере лота и плече, если точка разворота окажется в другом месте или разворот окажется коррекцией. О том, как рассчитать объем лота, читайте здесь.
  • Имейте в виду, что разворот тренда может произойти внезапно под давлением крупного капитала. Иными словами, не всегда развороту предшествует замедление хода цены.
  • Используйте для анализа несколько таймфреймов. 

Заключение. Классификация инструментов, позволяющих спрогнозировать точку разворота тренда, большая, но ни одна из них не совершенна. И попытка совместить их друг с другом может только еще больше сбить с толку и привести к отрицательным результатам. Помните, что поведение финансовых рынков никогда нельзя спрогнозировать на 100%. И если индикаторы Форекс не оправдывают надежды, значит, или вы их неправильно настроили, или еще не научились ими пользоваться. 

Если у вас что-то не получается, обязательно пишите об этом в комментариях. Команда LiteFinance - это коллектив профессиональных трейдеров и аналитиков, которые всегда рады бесплатно поделиться своими знаниями с новичками. Не стесняйтесь - задавайте вопросы, давайте идти к успеху вместе!


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Точка разворота тренда на Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat