Дивергенция и конвергенция на Форекс. Разбираемся что это и как правильно применять

2024.03.07 2023.03.28 Дивергенция и конвергенция на Форекс. Разбираемся что это и как правильно применять

Михаил Хайповhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/mikhail-hypov/

Дивергенции и конвергенции являются верным союзником каждого трейдера, использующего технический анализ на рынке Форекс. Это базовые сигналы опережающего типа, позволяющие заранее подготовиться к развороту тренда и отфильтровать ложный сигнал. В этой статье мы подробно разберем все, что связано с темой конвергенций и дивергенций.

Дивергенция Форекс что это

Определение дивергенции на Форекс - это расхождение в показаниях максимумов и минимумов графика цены с показаниями технического индикатора. Например, цена актива может долгое время стремиться вверх, но кривая осциллятора при этом двигаться в сторону зоны перепроданности. Верна и обратная ситуация.

Рассмотрим пример дивергенции Форекс на графике EURUSD.

На чарте видно, что следующий пик цены, отмеченный синей линией, выше предыдущего. В то же время индикатор MACD показывает на графике нисходящие движение. Видно, как его гистограмма приближается к нулю. По факту реализация сигнала происходит разворот цены. Забегая немного вперед, скажу, что рассмотренный дивергенция является классической простой, медвежьей. Ее также называют отрицательной.

Торговые сигналы дивергенции

Давайте рассмотрим все возможные типы сигналов дивергенции и разберем их примеры на графиках.

Несмотря на то, что дивер - сам по себе сигнал очень простой, трейдеры умудряются запутаться в “трех соснах”. Источник проблемы - огромное множество названий и типологий дивергенций.

Всего эти сигналы делятся трейдерами на:

1. классическая(простая)/скрытая/расширенная;
2. бычья/медвежья;
3. отрицательная/положительная;
4. обычная/обратная;
5. дивергенция/конвергенция.

Целых пять подтипов! В таком многообразии немудрено запутаться даже профессионалу. На самом деле, все намного проще чем кажется. Давайте поставим жирную точку и разберемся в этом “зоопарке” сигналов.

Двойная вершина & Двойное дно

Для того чтобы разложить все по полочкам, сначала нужно понять, как дивер определяется. Несмотря на тип, все сигналы следуют 3 принципам:

1. Самый главный - на графике цены сформирована фигура “Двойное дно” или “Двойная вершина”.

Иными словами, на графике должны быть ярко выраженные два пика, направленные вверх или вниз.

Важно! Формирование пиков должно быть в рамках трендового движения.

На графике выше не видно двойной вершины. Пики плохо выражены. Следовательно, говорить о сигнале дивергенции нельзя.

2. Любой тип дивергенции строится только по максимумам или только по минимумам графика цены и индикатора.

На графике выше правильная интерпретация сигнала. Линией соединены локальные максимумы двойной вершины и индикатора.

На графике выше пример того, как ошибочно изображают дивер. Происходит неверное сравнение пиков цены с минимумами индикатора.

3. Пики цены и индикатора находятся друг под другом

На графике выше изображен правильный анализ отклонений. Максимумы индикатора совпадают с максимумами двойной вершины.

На графике выше видно, что анализируемые пики цены и индикатора не совпадают во времени. Это грубая ошибка при анализе дивергенций.

Виды дивергенции в торговле

Разобравшись с принципами анализа дивергенций, разберемся с их видами. На самом деле их всего три, это обычные (они же классические или нормальные), скрытые и расширенные (они же обратные).

Схематическая таблица выше поможет разобраться. Видно, что каждая из дивергенций делится на медвежью и бычью (отрицательную и положительную). Обычный или классический дивер дает сигнал на разворот тренда, другие виды дивергенции (скрытая и расширенная) напротив, говорят о  его продолжении тренда, поэтому их еще называют обратными. Многие еще путают понятие конвергенция и дивергенция. Здесь тоже все просто. Обратимся к латинскому языку.

Divergere — дословно переводится - “обнаруживать расхождение”. В нашем случае подразумевается любое расхождение в динамике цены и индикатора.

Конвергенция - антипод дивергенции - произошло от слова convergo - сближаю. Таким образом, под конвергенцией понимается частный случай дивера, когда вектора графика цены и индикатора сближаются.

Классическая дивергенция

Является мощным сигналом к развороту.

Для определения бычьей дивергенции необходимо смотреть на минимальные точки цены и используемого индикатора. Чарт должен формировать более низкий минимум, а график индикатора – более высокий (в таблице пример слева).

На графике синими линиями изображена классическая бычья конвергенция. Цена с течением времени формирует более низкий минимум, образуется двойное дно, а минимальные значения MACD при этом растут. Для трейдера подобная ситуация является признаком завершения медвежьего тренда.  

Чтобы выявить медвежью дивергенцию, нам необходимо смотреть на пики графика цены и индикатора. Первый должен формировать более высокий, а второй – более низкий максимум  (в таблице пример справа). Медвежий классический дивер является сигналом скорого разворота бычьего тренда и открывает возможность входа в рынок с короткой позицией.

На графике выше пример классической медвежьей дивергенции. На чарте формируется новый максимум, а на гистограмме MACD предыдущий максимум не обновляется - ждем медвежьего разворота  цены актива.

Скрытая дивергенция (Конвергенция форекс)

Скрытая дивергенция Форекс представляет собой обратное подобие классической и говорит о продолжении тренда.

Скрытая бычья дивергенция появляется, когда график цены в процессе восходящего движения создает более высокие минимумы. В то же время индикатор формирует более низкие минимумы. Этот сигнал формируется на восходящем движении и указывает на продолжение тренда. Смотри в таблице пример слева.

Ценовые минимумы, соединенные синей линией, на рисунке выше показывают новые более высокие значения. В то же время минимумы MACD – более низкие. Следовательно, перед нами скрытая бычья дивергенция, которая говорит о продолжении тренда.

Для определения скрытой медвежьей дивергенции мы будем смотреть на пики свечей. Цена в процессе движения вниз формирует более низкие вершины, а MACD – более высокий максимум. Скрытый медвежий тип отклонения формируется на нисходящих трендах, и говорит о ложном развороте и высокой вероятности продолжения нисходящего движения. Смотри в таблице пример справа.

На графике изображен пример такого дивера. Видно, как максимумы цены каждый раз все более низкие, а пики MACD, наоборот, растут. В итоге разворота так и не случилось. Тренд продолжил нисходящие движение.

Стратегию с использованием скрытой дивергенции и осциллятора OsMa рекомендую посмотреть в этом видео.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция Форекс очень похожа на скрытую, однако, ее формирование часто отступает от основных принципов, так как чаще всего происходит в рамках боковика и редко встречаются с ярко выраженными пиками. Многие трейдеры расширенную дивергенцию не считают сигналом вовсе и говорят о ней, как о ложном явлении.

Бычья расширенная дивергенция сопровождается растущими минимумами, а медвежья - падающими максимумами. Смотри примеры в таблице.

На картинке выше изображена расширенная бычья дивергенция по индикатору MACD. Ценовые минимумы располагаются практически на одном уровне (небольшие отклонения допустимы). А вот второй минимум MACD выше своего предшественника. Данный сигнал говорит о продолжении развития восходящего тренда.

Медвежья также определяется по индикатору, который вырисовывает новый более низкий максимум. Она говорит о том, что цена и дальше будет падать, поэтому можно открывать короткую позицию.

На чарте выше EURUSD и расширенная медвежья дивергенция по MACD, которая указывает на продолжение падения. Допустимы небольшие отклонения в размерах, но в целом видно, что пики практически равны и на первом и на втором графике. Сигнал происходит в рамках боковика, что является характерной чертой для этого типа отклонений

Основные заблуждения при определении дивергенции

Новичкам в трейдинге часто приходится сталкиваться с ложной информацией о дивергенциях в интернете. Ниже я расскажу о самых распространенных ошибках при работе с дивергенциями:

1. На многих сайтах о торговле Форекс активами авторы ошибочно определяют дивергенцию следующим образом: Если, например, направление индикатора восходящее, они считают, что линия, проведенная через пики индикатора это есть максимумы. Отталкиваясь от них начинают соединять линией ценовые пики. И аналогично, на нисходящем рынке, когда пики индикатора находятся ниже нулевой линии, трейдер ошибочно соединяют минимумы цен на графике. Иными словами, трейдер совершает ошибку и отталкивается от индикатора для поиска отклонений.

• Запомните! Работа с сигналами дивергенций начинается с ценового графика! Сначала находим пики цены - в идеале “Двойное дно или вершину”, а затем обращаемся к индикатору для проверки на наличие расхождений.

2. Вторая часто встречающаяся ошибка, когда отклонения определяют просто соединяя рядом стоящие пики столбиков индикатора, но не следят за тем, находятся ли данные пики в рамках одного тренда.

• Важно! Для идентификации дивера нужно сравнивать только экстремумы относящиеся к одному тренду.

3. И еще один пример ложного сигнала, когда считают, что если на графике индикатора наблюдается наклон вверх, а на графике цены нисходящее движение и эту ситуацию называют - дивергенция и конвергенция форекс. Это ошибка!

• Запомните! Дивергенция определяется по расхождениям/схождениям максимумов/минимумов цены и индикатора, а не по вектору движения их тел.

4. Многие трейдеры так же допускают ошибку, анализируя расхождения максимумов цены и минимумов индикатора.

5. Если вы увидели расхождение, убедитесь, что пики индикатора и графика цены совпадают во времени. Анализ пиков с расхождением во времени - большая ошибка!

6. Для дивергенции, как опережающего индикатора свойственна большая доля ложных сигналов. Торговать только по дивергенциям - большая ошибка!

7. Не берите в расчет те диверы, после которых уже состоялось движение цены. Скорее всего они уже отработали или оказались ложными. Торговать по ним - ошибка!

8. “Дивергенция - индикатор разворота тренда”. Это ошибочное мнение. В зависимости от типа дивера, он может говорить как о развороте, так и продолжении тренда.

Если вы читали статью с самого начала, то уже можете найти сигнал дивергенции. Зайдите в терминал прямо сейчас и попробуйте сделать это самостоятельно. Какой это тип? Какой сигнал дает? Вернитесь к списку ошибок и убедитесь, что вы не повторяете одну из них. Практика - самый лучший способ закрепить теорию!

Дивергенция и подтверждение

Важно различать эти два понятия. Дивергенция, как явление, указывает на разнонаправленное движение графика цены и индикатора. В зависимости своего типа, дивергенция может указывать как на разворот, так и на продолжение тренда. Главная ее особенность — сигнал является опережающим. Его подтверждение можно получить уже постфактум, при соответствующем движении рынка. В целом, подтверждением можно считать любой сигнал индикатора, price action, графический или волновой паттерн, который подтверждает истинность ценового движения или опережающих сигналов дивергенции.

Дивергенция и разворот

Разворот, как концептуальное понятие в трейдинге, означает смену направления движения. В техническом анализе развороты имеют ключевое значение — они позволяют трейдерам получить прибыль на новом тренде. Разворот может произойти после дивергенции, когда индикатор указывает на изменение рыночных настроений. Также разворот может произойти после достижения ключевого уровня или когда цена выходит за границы трендовой линии.

Важная помнить: дивергенция является опережающим сигналом, а подтверждение и разворот фиксируют текущее состояние рынка.

Торговля по сигналам дивергенции

Мы уже изучили теорию и теперь давайте посмотрим практику применения этого инструмента различных финансовых рынках.

Медвежья дивергенция

Классический вид этого сигнала образуется на предполагаемом завершении направленной динамики. В таких ситуациях трейдеры часто говорят, что “тренд выдыхается”.

На графике выше изображен пример такого дивера. Он подсвечен синими линиями. Благодаря ему мы понимаем, что скоро будет разворот, но для открытия позиции обязательно нужен подтверждающий сигнал! Для определения точки входа будем использовать пересечение трендовой (темно-зеленой) линии. После закрытия разворотного бара ниже тренда - открываем короткую позицию. Синим уровнем отметил вход в рынок.

Стоп-лосс устанавливаем чуть выше ближайшего локального максимума (красная линия). Для фиксации прибыли будем использовать тейк-профит, равный двум стопам (зеленая черта). Впоследствии график уходит вниз и мы фиксируем прибыль.

Бычья дивергенция

Классическая бычья дивергенция Форекс - прекрасный разворотный сигнал. Как и в случае медвежьего дивера, для входа в рынок мы будем использовать пересечение трендовой линии.

На графике выше - идеальный случай такого сигнала. Цена в медвежьем тренде. Спустя длительное время мы наблюдаем каскад из двух подряд идущих обычных бычьих дивергенций. Для наглядности отметил их разными цветами. О данном явлении мы еще поговорим подробнее. Сейчас просто учтем этот факт как сильный разворотный сигнал.

При использовании линии тренда так же важно уметь ее правильно строить. В нашем примере, для нисходящей тенденции линия начинается от первого максимума тренда до последнего самого высокого локального пика. В случае с бычьим трендом на предыдущем графике, был такой же подход, но только линия строилась по минимумам.

Возвращаемся к нашему примеру. После закрытия первой свечи выше трендовой линии открываем лонг. На графике отметил это синим горизонтальным уровнем

По аналогии с прошлым примером, стоп-лосс устанавливаем чуть ниже последнего локального минимума. Тейк-профит равняется двум стопам.

Важно отметить, что метод “двойного стопа” не всегда эффективен. В нашем случае закрытия сделки с прибылью пришлось ждать целый месяц. Выходом служит сочетание сигналов дивера с другими индикаторами и торговыми стратегиями, об этом мы поговорим чуть позже.

Скрытая медвежья дивергенция

В отличие от двух прошлых, этот сигнал говорит о продолжении тренда. В трейдинге его удобно применять для входа по тренду, после неудавшегося разворота.

На графике выше изображен такой классический случай. Мы видим скрытый медвежий дивер, где максимумы индикатора растут вопреки ценовым пикам (отметил синими отрезками). После такого сигнала мы ожидаем ложный разворот тренда.

Для определения момента входа в рынок мы используем скользящие средние MACD, а именно, их пересечение нулевой отметки сверху вниз. Обычно, выход скользящих MACD в положительную зону трактуется как смена тренда, однако, с учетом скрытой медвежьей дивергенции мы ожидали ложное пробитие данного уровня и при возврате в отрицательную зону открываем короткую/шорт позицию.  Стоп-лосс установим чуть выше первой вершины сформированной конвергенции (красная линия). На графике выше видно, что тейк-профит в размере двойного стопа пересекается ценой и закрывает нашу сделку с прибылью.

Скрытая бычья дивергенция

Этот сигнал зеркален предыдущему и также говорит о продолжении тренда, только восходящего.

На графике выше видно как гистограмма MACD формирует более низкие минимумы, в то время как график цены находится в бычьем тренде. Скрытую бычью дивергенцию отметил синими отрезками.

Так же, как и в предыдущем случае, ожидаем ложной смены тренда. Скользящая MACD (не путать с сигнальной линией!) уходит на мгновение ниже нулевого уровня и отскакивает обратно.  Это сигнал на покупку! На графике валютной пары отметил синим уровнем. Стоп-лосс устанавливаем по аналогии с прошлым трейдом, только ориентируемся на минимум цены. Цель - двойное расстояние от стопа - достигается довольно быстро.

Ложный сигнал дивергенции

Для дивера это довольно частое явление. Под ложным сигналом дивергенции обычно понимается ситуация, когда схождение и расхождение линий не приводит к ожидаемому продолжению тренда или его развороту.

Минимизировать последствия можно тремя способами:

• грамотным мани-менеджментом;
• обязательной установкой стопов в каждой сделке;
• фильтрацией (дополнительным подтверждением) сигналов.

На последнем пункте остановимся подробнее. Для фильтрации можно использовать дополнительные индикаторы, паттерны price action, графические фигуры. Рассмотрим пример фильтрации сигнала с помощью полос Боллинджера.

Выше показан пример ложного расхождения максимумов цены и гистограммы MACD. После дивергенции цена действительно начинает движение вниз и даже скользящая MACD ушла в отрицательную зону. Однако, цене не удалось закрепиться ниже полос Боллинджера, что говорит об отсутствии тренда и продолжении консолидации. Максимальное сужение полос наблюдается в зоне красного круга, где происходит выход цены в противоположную зону. Это окончательно отменяет сигнал на медвежий разворот.

Как устанавливать индикатор Боллинджера и использовать его в торговле на рынке Форекс я подробно рассказывал в статье «Индикатор полосы Боллинджера Форекс». Для фильтрации можно использовать и другие трендовые индикаторы. Любые их сигналы будут считаться сильнее сигнала расхождений.

Пошаговое руководство торговли по дивергенции

Разобрав теорию и практику использования дивергенций, мы можем сформулировать алгоритм действий для торговли с этим инструментом:

1. Определяем направление тренда, который действует на графике цены в данный момент. Строим трендовую линию.
2. Определяем 2 максимума/минимума для определения наличия дивергенции.
3. Накладываем на график цены гистограмму MACD и находим соответствующие ценовому графику максимумы/минимумы.
4. Видя, что между ценой и индикатором присутствует расхождение, определяем вид и направление сигнала.
5. Теперь определяем точку входа в рынок. В базовом варианте предлагаю использовать закрытие за трендовой линией как сигнал для входа.
6. В базовой стратегии работы стоп-лосс предусмотрен, и устанавливается немного в отдалении от наибольшего экстремума цены.
7. В самом простом варианте предлагаю устанавливать цель для трейдинга на расстоянии двух стопов.

Данная стратегия является базовой. Она может стать неплохим руководством для новичков. Попробуйте самостоятельно. Заходите в терминал и без регистрации, в пару кликов найдите дивергенцию и постройте свой личный торговый план.

Установка стоп лосс и тейк профит при торговле дивергенцией

Независимо от того, какой метод торговли вы используете, стоп-лосс и тейк-профит следует применять всегда. Человек физически не может сидеть у экрана весь день и в нужный момент только эти два инструмента спасут ваш депозит и помогу зафиксировать прибыль. В случае торговли по сигналам дивера, для классического медвежьего расхождения стоп следует устанавливать выше последнего наибольшего максимума. При бычьем – ниже последнего, наиболее глубокого дна.

Выше показан пример оптимального расположения стопа - отметил красной чертой. Так как дивергенция медвежья, то он устанавливается чуть выше локального экстремума.

В случае с обратным дивером, стоп устанавливается в удалении от наибольшего экстремума, который входит в конструкцию самой дивергенции.

Так как торговля с этими сигналами предполагает следование тренду, уровнем фиксации прибыли может быть определен любым сигналом на смену соответствующего тренда. Для новичков я рекомендую следовать упрощенной схеме и фиксировать прибыль на расстоянии 2x от уровня входа до стопа.

Дивергенция форекс индикаторы

Трейдеры в своей практике чаще всего опираются на дивергенцию осцилляторов. Самые популярные индикаторы дивергенции дляМТ4 – MACD, RSI, стохастик, AO. Они просты в настройке, использовании и дают достаточно точные торговые сигналы. Подробнее о настройке стохастика и торговле по нему я рассказывал в статье “Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс”.

Также весьма популярны следующие индикаторы дивергенций:

• Осциллятор Чайкина;
• DeMarker;
• Momentum;
• Осциллятор объема.

Почему именно они?

Потому что каждый из них уникален и имеет свои особенности и порог чувствительности в определенных условиях финансового рынка.

При этом, не стоит ограничиваться предлагаемым списком! Принципы дивергенции одинаково работают на любом инструменте поэтому вы можете использовать любой другой осциллятор, с которым вам работать наиболее комфортно.

Индикатор дивергенции MACD

В предыдущих примерах мы уже использовали для определения дивергенций форекс индикатор MACD. Его аббревиатура переводится как «схождение и расхождение скользящих средних». Индикатор состоит из трех составляющих:

• Линия MACD (основная линия), представляющая собой разницу между медленной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и быстрой EMA. Она показывает направление тренда
• Сигнальная линия – EMA от линии MACD.
• Гистограмма MACD, показывающая разницу между основной и сигнальной кривыми (силу тренда).

Для определения дивергенций можно использовать гистограмму, как в разделах выше либо основную линию. В следующем примере я покажу именно второй способ.

На графике синими диагональными линиями отмечен бычий дивер. Обратите внимание, что  бычьи и медвежьи дивергенции скользящих средних MACD, мы будем определять по экстремальным точкам самой линии MACD - синей линии на графике, а не ее сигнальной скользящей средней. Сигналом ко входу в покупку будет выход гистограммы выше нулевого уровня. Цену открытия позиции отметил синим уровнем.

Дивергенция RSI индикатор: индекс относительной силы

Основная функция RSI заключается в выявлении ценовых условий перекупленности и перепроданности, которые сами по себе являются сигналами к входу и выходу с рынка. Еще более мощным признаком разворота является дивергенция индикатора. По аналогии с представленными инструментами различают медвежью и бычью дивергенции RSI.

Синими линиями отмечено расхождение максимумов на ценовом графике и кривой RSI. Следовательно, возникает сигнал - медвежья дивергенция RSI. Для определения оптимального входа в рынок я использую момент выхода кривой из зоны перекупленности (синяя горизонтальная линия на графике). Для закрытия позиции я использовал сигнал перепроданности RSI. Отметил зеленым кругом на графике выше. Если вы хотите узнать больше об этом инструменте, рекомендую прочитать статью “RSI индикатор индекса относительной силы”.

Осциллятор Стохастик

Стохастик – еще один популярный осциллятор, используемый для торговли с помощью диверов. Он состоит из двух линий, которые часто между собой взаимодействуют и по аналогии с RSI показывает перекупленность и перепроданность. Торговая Форекс стратегия с stochastic дивергенцией предполагает поиск схождений и расхождений по ценовым барам и основной линией индикатора.

Синими диагональными линиями отмечена классическое медвежье отклонение. Дополнительным сигналом ко входу в рынок является выход линий индикатора из зоны перекупленности. Уровень открытия отмечен синей горизонтальной линией.

Фиксировать прибыль (зеленая линия) мы будем в момент перехода индикатора в зону перепроданности после пересечения  стохастиков %K и %D. Этот сигнал на графике выше отмечен зеленым кругом

Скрытая дивергенция Стохастик определяется по тем же принципам, что MACD и RSI.

На графике выше показан пример скрытого бычьего дивера стохастика. Видно, что работают те же правила, что и для MACD - на восходящем тренде второй минимум индикатора глубже первого. Моментом входа здесь служит закрытие подтверждающей зеленой свечи сразу после пересечения стохастиков во второй вершине. Стоп ставим по более глубокому минимуму цены в рамках дивера, а прибыль фиксируем либо по правилам стохастика на втором ретесте зоны перекупленности, либо при пересечении трендовой линии или просто ставим уровень фиксации прибыли в размере двойного стопа.

• Важно! Стохастический осциллятор - очень полезный и полноценный инструмент технического анализа. Пожалуй наиболее полное собрание информации о нем находится в статье “Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс”. Всем рекомендую прочитать!

Индикатор дивергенции AO (Awesome Oscillator)

В отличие от прошлых осцилляторов Awesome Oscillator показывает не кривые линии, а гистограммы. Принцип работы с этим индикатором практически такой же как и с гистограммой MACD.

На графике выше изображен случай как с помощью обычного медвежьего дивера был вход на продажу по паре EURUSD, а следом, после появления классического бычьего сигнала дивергенции был произведен фикс шорта с прибылью и открытие лонговой позиции. Уровни входа в рынок и там и там отмечены синей горизонтальной линией на месте перехода Awesome Oscillator через нулевую линию - отметил зелеными кругами.

Важная особенность индикатора AO - сигнал пересечения нулевого уровня. Считается, что при его пересечении происходит смена локального или крупного тренда. Следовательно, пики, которые разделены таким пересечением не могут быть в составе одного сигнала. Чтобы избежать такой ошибки, нужно проверить этот же дивер на более старшем таймфреме. Если там сигнал без разрывов, значит его можно использовать в трейдинге.

Индикатор дивергенции Bollinger Bands

Я уже упоминал о том, что полосы Боллинджера идеально сочетаются с дивером. Так как Bollinger Bands является трендовым индикатором, для определения отклонений нам понадобится любой из перечисленных ранее осцилляторов. Для примера я возьму хорошо знакомый нам MACD.

Если вы еще не знакомы индикатором “Полосы Боллинджера”, то обязательно прочтите статью “Индикатор полосы Боллинджера Форекс“. В ней я описывал торговую стратегию “Двойная полоса Боллинджера”. Если коротко, то для ее использования накладываются на график два индикатора Bollinger bands, где один с множителем 1, а второй с 2. В итоге график делится на 3 зоны, где центральный зеленый пояс - нейтральная область, а красные полосы выше и ниже - зоны покупателя и продавца.

Классическая стратегия Двойных полос говорит, что если после направленного движения вверх был разворот и цена перешла в нижний красный пояс, то происходит разворот на медвежий тренда. Обратная ситуация с выходом в верхний пояс будет говорить о смене на бычий тренд.

На графике выше видно, что у данной стратегии есть ложные сигналы и дивергенция здесь являются эффективным фильтром. В начале мая на паре EURUSD происходит очередной выход цены в верхнюю красную зону и даже ее пробитие, однако на MACD мы видим убывающие пики. Это признаки разворотного классического дивера. При этом замечу, что дивергенция цены сформирована как по отношению к скользящей MACD, так и к ее гистограмме, что является усиливающим фактором. Увидев такой сигнал, мы можем быть уверены в развороте тренда.

Для подтверждения шорта уже не нужно ждать выхода цены в нижний красный пояс, ранний вход в рынок происходит при закрытии свечи в зеленой зоне с пересечением скользящих линий MACD и выходом гистограммы в отрицательную область. Стоп, как обычно, ставим чуть выше последнего самого высокого локального максимума, а в качестве цели можно ожидать зеркального сигнала дивера на разворот тренда.

На графике видно, что в январе такой сигнал был получен. Мы закрыли шорт и входим в длинную позицию. В итоге из сочетания MACD и  Bollinger Bands получается отличная стратегия. При этом, благодаря особенной конструкции MACD индикатор дает сигнал дивергенции как на гистограмме, так и с помощью скользящих.

На графике видно, что благодаря такой двойной проверки дивергенции удается избежать ложных сигналов. В нашем случае гистограмма MACD уже показывала бычье расхождение, но скользящие не реагировали на данный сигнал, что позволило его посчитать как ложный.

Балансовый объем (OBV)

Индикатор Балансового объема (OBV) относится к индикаторам торговых объемов. В основе его работы лежит идея, что объем торговли является определяющим движение цены фактором.

OBV измеряет изменения объема торговли и добавляет или вычитает его от предыдущего значения. Если цена закрывается выше предыдущего дня, то объем торговли добавляется к предыдущему значению. Если цена закрывается ниже предыдущего дня — вычитается. Таким образом, индикатор OBV показывает относительную силу быков и медведей на рынке.

Дивергенция на графике может возникнуть в случае, если направления движения цены и OBV различаются. Когда цена растет, а показатель OBV падает, это может указывать на возможный разворот цены вниз в ближайшем будущем. Справедливо и обратное: если цена падает, а OBV растет, то, вероятно, цена вскоре развернется вверх.

Лучшая стратегия торговли на дивергенции

На примере сочетания MACD и  Bollinger Bands стало очевидно, что для фильтрации сигнала дивергенции можно использовать не только трендовые линии, но и другие осцилляторы. Кроме MACD мы уже познакомились со Стохастиком, AO и RSI. Эти индикаторы эффективны для обработки сигнала отклонений, но возможно, они будут работать еще лучше вместе! Предлагаю собрать комплексную торговую стратегию и проверить это на практике.

Что бы слишком сильно не усложнять ТС, будут использоваться только:

• Стохастик - 21,7,7 с EMA в качестве смягчающей.
• RSI - период 14
• Двойные Bollinger Bands.

Стохастик и RSI, кроме подтверждения дивергенций также будут сигнализировать о  состоянии перекупленности и перепроданности. Для стохастика я взял рекомендуемые настройки для дневного таймфрейм из статьи здесь. Для Индекса Относительной Силы настройки брал по умолчанию.

В качестве трендового индикатора будет использоваться уже знакомый нам Bollinger Bands. Стоп-лосс будем устанавливать по классическому принципу – чуть выше пика или чуть ниже последнего минимума. Для фиксации прибыли буду использовать выход индикаторов в зону перепроданности/перекупленности.

Проведем тестирование стратегии на томе же кейсе, где торговали с MACD.

1. Видим выраженный дивер между ценой и стохастиком. Так как цена в верхней зоне Боллинджера, выше своей скользящей, тренд считаем бычьим. На основании этого делаем вывод, что перед нами обычная медвежья дивергенция.

2. Цена пробила верхнюю красную полосу Боллинджера и вернулась в зеленую зону.  RSI касается зоны перекупленности и возвращается вниз. Считаем это подтверждающими сигналами разворота и ищем точку для входа.

3. Открываем шорт на следующей свече, после того как стохастик покажет медвежье пересечение между %K и %D (синий круг на графике)

4. Стохастик вышел в зону перепроданности. RSI остался в равновесной зоне и не подтверждает перепроданность. Следовательно, можно ожидать ложный разворот или консолидацию, но не разворот тренда (отметил синими кругами). Шорт сохраняем.

5. В итоге произошел бычий откат. Дивергенции не наблюдается. Осцилляторы находятся в равновесной зоне. Шорт сохраняем.

6. На конце октября оба осциллятора вышли в зону перепроданности. При возврате и  закрытии первой свечи в зеленой зоне закрываем шорт и забираем прибыль.

В результате разворотный сигнал оказался ложным и падение продолжилось, но сигнала для входа уже не было.  Далее образовалась обычная положительная дивергенция и был сделан вход в лонг. Сигнал на закрытие позиции по уровням перекупленности наступил только в июне (зеленые кружки).

В итоге данного небольшого теста можно заключить, что подобная стратегия имеет право на существование, но из-за раннего выхода из сделки есть риск пропустить сильное движение. На самом деле, ловить каждое движение - это мечта о “золотом Граале”. Если стратегия показывает стабильную доходность, без глубоких просадок, она уже заслуживает внимания!

Попробуйте следовать данному алгоритму, усовершенствовать стратегию. Протестируйте своими руками, без риска и без регистрации в терминале LiteFinance с новыми настройками и другими осцилляторами, например с АО.

Принцип накопления дивергенций

При работе с индикаторами типа MACD, вы могли не раз замечать, что индикатор выдав сигнал дивергенции не отрабатывает его, а наоборот, формирует еще один максимум или минимум. Самое распространенное мнение - списать такой сигнал на погрешность в показаниях, и закрыть позицию. Однако, часто бывает, что дивер не отменяется, а просто переносится на другое время. Иными словами, сигнал накапливается. Почему так происходит? Это очень просто! Обычно, мы оцениваем дивер не по всему действующему тренду, а лишь по его части. Иными словами, наш первоначальный сигнал, означает локальную смену тренда в рамках действия глобального. Эта локальная смена тренда называется коррекцией. Так вот, индикатор указывает на наличие отклонения в момент начала формирования коррекции, а после коррекции, когда основной тренд продолжается, индикатор быстро понимает свою ошибку и не переходя за 0 линию, начинает двигаться за ценой. Когда и этот тренд окончен, индикатор опять выдает сигнал дивергенции, который теперь находится, как бы, внутри предыдущего сигнала. И теперь, это уже является единым сигналом. Так может продолжаться до тех пор, пока глобальный тренд не сменится.

На графике выше мы возвращаемся к нашему трейду. Видно, что перед основным разворотным сигналом, был дивер на гистограмме MACD (выделил кругом). Справедливости надо сказать, что скользящие MACD данный сигнал не подтвердили, однако, такое каскадирование схождений расхождений только повышает общую вероятность реализации дивергенции.

Выводы и советы по использованию дивергенции

Дивергенция на Форекс - это один из базовых эффективных опережающих сигналов. Их легко диагностировать на любом рынке и торговом инструменте.  Сигналы дивергенции универсальны и подходят как основной элемент стратегии, так и дополнительный инструмент контроля. Знать и уметь пользоваться сигналами дивергенции обязан любой трейдер, использующей технический анализ.

Какие главные выводы и советы можно сделать по итогу статьи:

1. Сигналы дивергенции не являются достаточным основанием для принятия торгового решения. Проверяйте эти сигналы с помощью других инструментов технического анализа.
2. Если вы путаетесь в типах дивергенций, запомните главные вид - классический. Только он позволяет определить разворот на максимумах и минимумах тренда.
3. Будьте уверены, что определили дивергенцию правильно. Проверяйте себя с помощью чек листа - смотрите раздел “Основные заблуждения при определении дивергенции”.
4. Учитывайте при анализе дивергенций каскадирование/накопление сигналов.
5. Наличие дивергенций на старших таймфреймах усиливает значение дивергенции на младших.
6. Дивергенция конвергенция форекс рынка ничем не отличается от сигналов на других площадках. Используйте принципы анализа  отклонения на любом рынке!
7. Универсального индикатора для работы с дивергенциями не существует! Не бойтесь экспериментировать и пробовать различные комбинации индикаторов. При этом не рискуйте своими деньгами. Проводите тестирование на демо-счете.

На этом все. Подписывайтесь на наш блог в LiteFinance! Новые полезности будут совсем скоро!

Удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hypov

{mativation}