Когда начисляется своп на Форекс

Операция пересчета текущей величины открытой позиции с учетом переноса ее на следующие сутки осуществляется в будние дни в 21 час (по Гринвичу).

При этом фактически происходит закрытие позиции по рыночной цене и последующее ее повторное открытие – уже с учетом изменения котировки торгового инструмента.

Отметим, что своп начисляется исходя из объема сделки и текущего значения кредитной ставки национальной валюты. Таблица значений актуальных ставок крупнейших центральных банков – общедоступная информация. На ее основании брокерские компании предоставляют своим клиентам данные о текущем значении свопов. Размер свопа устанавливается брокерами и может незначительно отличаться на разных торговых площадках. Минимальное значение свопа имеют торговые инструменты, в составе которых национальные валюты с самыми низкими значениями процентных ставок – это EUR/USD, GBP/USD. 

По причине того, что расчет процентных ставок осуществляется в годовом выражении, а свопы начисляются ежедневно за исключением выходных, то существует особенность начисления свопов со среды на четверг: стандартный своп рассчитывается в тройном размере. Этот факт следует учитывать трейдерам-долгосрочникам, имеющим большие объемы по торговым инструментам с отрицательными свопами. 

Свопы бывают положительными или отрицательными, связано это, в первую очередь, с тем, какую сделку трейдер выполняет: длинную или короткую. Известно, что процентная ставка Великобритании выше, чем ставка США. Соответственно, при покупке пары GBP/USD своп положительный – на торговый счет начисляется пункты свопа в денежном эквиваленте пропорционально объему сделки. При продаже GBP/USD значение свопа отрицательное – и трейдеру придется таким образом оплатить процесс переноса сделки на следующий день, с торгового счета будет произведено снятие средств согласно размеру свопа. 

Используя это свойство, многие трейдеры выстраивают торговые системы на заработке от начисления свопов. 

Рассмотрим, как начисляется своп на Форексе. Покупка позиции пары EUR/USD имеет своп в виде разницы процентных ставок в Европе и США: 4,25-3,5=0,75%. С учетом комиссии брокера, например в 0,25%, получаем 0,5%, умножаем эту величину на размер лота и переводим в доли, результат умножаем на котировку пары и делим на количество дней в году, т.е. 

  • (0,5%*100000/100%)*1,3500/365 = 1,849 долларов США – размер свопа по рассмотренному торговому инструменту. 

 






Читайте далее: