Основные правила и вопросы, которые сформируют вашу собственную торговую идею.

Одной идеи для построения механической торговой системы мало. Ее может быть достаточно для ведения т.н. "интуитивной торговли". Но для нее, как раз, нужен тот самый "дар" и, разумеется, хорошо развитая интуиция. Не следует отрицать то, что есть люди, обладающие такими способностями. Однако мы этот вариант не рассматриваем. Мы опишем здесь моменты, связанные с построением механической торговой системы, которая будет строго следовать определенным правилам.

Правила торговой системы должны быть простыми и понятными: доступными для формализации и изложения на одном из языков программирования. Определение свода (совокупности) таких правил - как раз и будет формализацией торговой системы. Все вместе эти правила должны давать четкие, точные и исчерпывающие ответы на вопросы:

  • «Каким финансовым инструментом торговать (построение портфеля, диверсификация)?»;
  • «Каким должен быть объем каждой сделки (размер позиции)?»;
  • «При каких обстоятельствах следует осуществить открытие позиции (условия входа)?»;
  • «На каком уровне должен быть осуществлен выход из позиции с убытком (стоп-лосс)?»;
  • «На каком уровне должен быть осуществлен выход из позиции с прибылью (тейк-профит)?»;
  • «Каким именно образом следует открывать и закрывать позиции (отложенным ордером или по рынку)?».

Системы, в которых даны ответы на все перечисленные вопросы, принято считать "полными" системами. 

Формализуем для примера упрощенный вариант торговой стратегии «Черепах» в виде следующих правил (отметим, что первоначальное описание торговой системы «Черепах» несколько сложнее для понимания и может запутать неопытного трейдера):

  • Для торговли использовать семь валютных пар, входящих в группу "Мажоры", а именно: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD.
  • Маржа по каждой сделке должна составлять 1% от депозита. Округление до 0.01 лота.
  • Открытие позиции должно осуществляться при превышении (хотя бы на один пункт) уровня максимума (покупка) или минимума (продажа) за последние 20 часов.
  • Закрытие позиции с убытком должно осуществляться при достижении убытка в 2% от текущего депозита.
  • Закрытие позиции с прибылью должно осуществляться после того, как размер плавающей прибыли превысил 2% - при достижении 10-часового минимума (для позиций на покупку) или 10-часового максимума (для позиций на продажу). 
  • Открытие и закрытие позиций осуществлять отложенными ордерами: покупка – buy stop, продажа sell stop, выход – stop loss.

В нашем минимальном (предельно упрощенном) своде правил мы опускаем моменты, связанные с "доливкой" (увеличение объема позиции в случае, если рынок движется в желаемом направлении), а также некоторые другие моменты, которые нам для иллюстрации процесса формализации торговой стратегии кажутся несущественными. Также, исходная система «Черепах» была рассчитана на существенно больший временной диапазон.

Прокомментируем каждый пункт правил. 

Использование нескольких валютных пар позволит достичь двух целей. Во-первых, это диверсификация (распределение депозита между несколькими инструментами с целью минимизировать риски и оптимизировать прибыль). Во-вторых, это повышает шансы "поймать" тренд: в то время, когда одни инструменты будут колебаться во флэте, другие могут войти в тренд.

Выделение отдельного небольшого объема на сделку позволит практически исключить возможность потери всего депозита (для этого потребуется очень большое количество убыточных сделок подряд). При депозите в 1000 долларов следует открывать сделки объемом 0.01 лота (маржинальный залог для плеча 1:100 в этом случае будет 10 долларов, т.е., 1% от депозита).

Что касается пробоя уровня - то в разных системах имеются различные правила, позволяющие идентифицировать пробой. Дело в том, что для подобных систем полезно уменьшить количество реакций системы на так называемые "ложные пробои" - когда цена лишь ненадолго пробивает границу канала, а затем - снова возвращается в канал. Однако это усложнит систему. В нашем случае мы не будем применять дополнительные правила фильтрации ложных пробоев, а будем считать, что любое превышение ценой границы канала хотя бы на 1 пункт является пробоем и должно инициировать сделку.

Цена одного стандартного пункта в случае, если объем сделки составит 0.01 лота, будет равна 0.1 доллара (10 центов). Это означает, что при достижении убытка в 200 пунктов (20 долларов или 2% от депозита) следует закрыть сделку по стоп-лоссу.

В случае если цена начинает двигаться в благоприятном направлении (для сделки на покупку - это рост, а для сделки на продажу - снижение), то мы начинаем постепенно перемещать стоп-лосс, устанавливая его каждый час на соответствующий 10-часовой минимум (для сделок на покупку) или 10-часовой максимум для сделок на продажу. 

Использование отложенных ордеров для открытия и закрытия позиций позволит повысить точность исполнения правил системы, избегая задержек за счет котирования.

Предыдущая Следующая
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв