Понятие торговой идеи. Обзор торговой идеи на основе действующей стратегии Turtles.

Прежде всего, требуется торговая идея. Торговая идея - это некоторый способ (метод) работы на рынке Форекс, который по предположению автора способен принести прибыль. В Интернете описаны десятки стоящих торговых идей. Некоторые из них формализованы и описаны достаточно четко, другие - лишь в общих чертах. Так, например, широко распространенные идеи "скальпинга", "арбитража", "торговли в канале" представляют собой целые классы, внутри каждого из которых имеется множество конкретных стратегий. Каждый такой класс - это некий обобщенный подход к извлечению прибыли на финансовых рынках, общий для всех или большинства стратегий, входящих в него. Поэтому сам по себе такой класс ("скальпинг", например) нельзя считать торговой идеей.

Одним из хрестоматийных примеров хорошей торговой идеи является стратегия Черепах (Turtles). На этом примере мы рассмотрим все этапы построения механической торговой системы (МТС), исключая лишь конкретную программную реализацию, так как это  тема для отдельного обсуждения, и мы не имеем возможности включить ее в наш вводный курс. 

Мы выбрали именно этот пример неслучайно. Дело в том, что по наиболее распространенной версии истории рождения этой стратегии, именно она как раз и была призвана разрешить спор о том, требуется ли трейдеру иметь какие-то особые таланты, дар от Бога, "шестое чувство" ("видение рынка"), обладать искусством торговли на рынке или же ему достаточно просто обзавестись определенным набором жестко установленных правил и четко следовать им.

Суть идеи заключается в том, чтобы извлекать прибыль из достаточно длинных трендов, когда они возникают. (Для справки: считается, что около 35% времени любой рынок пребывает в состоянии восходящего или нисходящего тренда, и 65% - во флэте.) Период флэта для стратегии Черепах является убыточным, однако, когда формируется тренд, то весь убыток, накопленный за период флэта, перекрывается одной-двумя сделками и возникает прибыль. Дело здесь в том, что стратегия Черепах предполагала жесткое ограничение убыточных позиций на этапе, когда убыток еще не успел стать слишком большим. Поэтому убыточные сделки были мелкими. В то же время если начинал формироваться тренд, то Черепахи позволяли прибыли расти, не закрывая прибыльную позицию, когда размер дохода еще слишком мал. Таким образом, можно сказать, что стратегия Черепах реализует одно из самых базовых правил трейдинга: "Ограничивай убытки и давай прибыли расти!".

Прежде чем перейти к следующему разделу, отметим, что изначально стратегия Черепах разрабатывалась для торговли фьючерсными контрактами на бирже. Мы же будем рассматривать ее применительно к валютному рынку Форекс. При этом мы позволим себе некоторые упрощения, с той целью, чтобы неподготовленный слушатель мог не отвлекаться на мелкие малозначимые детали, которые при желании можно более подробно рассмотреть самостоятельно.

Следующая Предыдущая