Определение уровней разворота и коррекции, а также зон перекупленности или перепроданности.

Класс осцилляторов

В данном классе мы рассмотрим такие индикаторы как Стохастик (Stochastic Oscillator) и индикатор Демарка (DeMarker).

Индикатор «Стохастик» (Stochastic Oscillator) считается одним из наиболее распространенных индикаторов и уступает, пожалуй, только скользящей средней. Данный индикатор учитывает (при расчете) не только цены закрытия за тот или иной период, но также и максимум и минимум цен, достигнутые за тот же период. По своей сущности он отражает положение цены закрытия последнего периода по отношению к интервалу цен (от максимума до минимума) за n периодов в прошлом. Значения «Стохастика» вычисляются в процентах, поэтому он, как правило, строится в отдельном фрейме с интервалом от 0 до 100, однако, некоторые вариации данного индикатора позволяют строить «Стохастик» непосредственно на ценовом графике. 

По задумке создателя данного индикатора, Дж. Лэйна (президента корпорации Investment Educators Inc.), в процессе формирования нисходящей тенденции цены закрытия баров располагаются, преимущественно вблизи нижней границы ценового диапазона (канала). Напротив, при формировании восходящей тенденции, цены закрытия близятся к максимуму диапазона (канала). Эти утверждения вполне логичны, потому что при нисходящей тенденции цена постоянно формирует новый минимум, и последние цены располагаются, таким образом, вблизи этого минимума. При восходящей тенденции постоянно формируются новые максимумы, а цены закрытия, соответственно, располагаются вблизи этих максимумов.

На иллюстрации можно видеть, что при формировании восходящей тенденции, последние цены закрытия «скапливаются» вблизи верхней границы ценового диапазона (канала).

Рассмотрим более подробно формулу построения индикатора. Он состоит из двух линий %К и %D. Такие названия получились в процессе длительных исследований, когда группа трейдеров пыталась найти наиболее удачные варианты, присваивая полученным индикаторам названия %A, %B, %C и так далее. Работоспособными оказались %D (медленный стохастик) и %K (быстрый стохастик) Пусть мы берем в рассмотрение n периодов. На этом временном интервале мы имеем свой локальный максимум (обозначим его Maxn) и минимум (обозначим его как (Minn). Цену закрытия обозначим через C.

Тогда

Класс осцилляторов

%D – это скользящая средняя от %K, для которой, как правило, выбирается очень не большой период усреднения. Причем, метод расчета этой скользящей средней может быть разным (в зависимости от индивидуальных предпочтений трейдера), например, простая МА, экспоненциальная МА и т.д.

Различают следующие торговые сигналы от данного индикатора:

  • Покупать при условии, что линия индикатора (%K или %D) сначала опустится в область перепроданности (по умолчанию это – 20%), а затем – выйдет из нее, устремляясь вверх. Продавать, когда линия индикатора (%K или %D) сначала поднимется в область перекупленности (по умолчанию 80%), а затем покинет ее, устремляясь вниз.
  • Покупать при пересечении линией %K линии %D снизу вверх. Продавать при пересечении линией %K линии %D сверху вниз.

Кроме того, сам по себе факт достижения индикатором (%K или%D) области перекупленности может рассматриваться как свидетельство о возможном замедлении тенденции роста цен в ближайшем будущем, и заход в область перепроданности – как указание на возможное замедление темпов снижения цены.

Также аналитики отслеживают дивергенции между ценовыми максимумами и минимумами, и соответствующими экстремумами индикатора (аналогично тому, как рассматриваются дивергенции MACD).

На следующей иллюстрации представлена абстрактная (типичная) картинка показаний индикатора «Стохастик».

Класс осцилляторов

Рисунок 16. Построение индикатора «Стохастик» на абстрактном графике

Осциллятор Демарка (DeMarker). Второй из индикаторов осцилляторного типа, который мы рассмотрим в качестве примера для нашего курса – индикатор Томаса Р. Демарка (автора книги «Технический анализ. Новая наука»). Принцип его работы основывается на том, чтобы отслеживать, удалось ли текущему максимуму бара преодолеть предыдущий максимум. По описанию самого автора, он предпринял попытку создать индикатор, который не обладал бы типичными для осциллятора недостатками и мог бы идентифицировать потенциальные экстремумы (максимумы и минимумы).

«Внутри» индикатора происходит следующее. В случае если максимум текущего бара превышает максимум, достигнутый в предыдущем баре, то регистрируется их разница (дельта). Обозначим ее через ∆max. Если текущий максимум не превысил предыдущий, то ∆max присваивается нулевое значение. Аналогичным образом, если минимум текущего бара меньше минимума предыдущего, то вычисляется разница – дельта минимумов (обозначим через ∆min).

После этого вычисляется текущее значение индикатора по формуле:

Класс осцилляторов

Где SMAn – это простая скользящая средняя за период n.

Класс осцилляторов

Рисунок 17. Построение индикатора «Демаркер» на абстрактном графике

Таким образом, индикатор может принимать значения в пределах от 0 до 1. Отдельно автором выделяются уровни 0.3 и 0.7. Перекупленность рынка наступает, когда индикатор входит в область выше отметки 0.7. Ниже отметки 0.3 – область перепроданности. В случае нахождения индикатора в этих областях можно ожидать замедления или смены тенденции. Основными сигналами по данному индикатору являются: 

  • Сигнал на продажу при выходе из области перекупленности (т.е., пересечение линией индикатора уровня 0.7 сверху вниз);
  • Сигнал на покупку при выходе из области перепроданности (т.е., пересечение линией индикатора уровня 0.3 снизу вверх).

Индикатор строится в отдельном фрейме, на котором можно, как и на графике цены, выявлять тренды и фигуры графического анализа (например, «голова и плечи», «двойная вершина» и т.д.). Пробой тенденции по индикатору может служить отдельным сигналом. Также как и для других индикаторов, для «Демаркера» можно отслеживать дивергенции его с ценой.

Предыдущая Следующая
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв