Тестирование вашего собственного алгоритма. Рекомендации к результативному тестированию алгоритма.

Перечисленные выше правила можно изложить на любом языке программирования, включая MQL4. Мы не будем рассматривать тонкости программирования на этом языке. При желании желающие могут найти в интернете не только готовые советники, реализующие алгоритм Черепах, но и пошаговые инструкции к написанию таких советников. Поговорим о другом.

В случае если тот или иной алгоритм изложен в виде языка программирования, появляется возможность выявить его сильные и слабые стороны на исторических данных. В том числе такую возможность предоставляет терминал МТ4. При этом следует отметить, что моделирование поведения торговой системы может иметь какую-то определенную погрешность, и не должно рассматриваться как абсолютно точное.

Для того чтобы тестирование могло дать статистически значимые результаты, следует учитывать рекомендации, представленные ниже:

  • За время, доступное для тестирования, система должна успеть совершить достаточно большое количество сделок. Если средняя сделка по системе длится, например, 10 часов, то необходимо протестировать стратегию на интервале, хотя бы в 1000 часов (чтобы получить около 100 сделок). Другими словами это можно выразить как требование репрезентативности статистической выборки.
  • Поскольку результаты тестирования могут зависеть от момента начала тестового периода, вполне разумно протестировать систему несколько раз, меняя точку начала теста.

В результате тестирования работы Советника, трейдер получает стейтмент и график изменения таких параметров счета, как баланс и эквити. Анализ этих данных - отдельная задача, которую, к сожалению, в полной мере мы не можем рассмотреть в данном кратком курсе. Однако укажем на то, что следует внимательно про-анализировать и оценить такие важные результаты теста, как соотношение прибыльных сделок и убыточных (по количеству и по общему объему прибыли и убытка), профит-фактор, максимальную просадку в одной сделке, максимальную просадку по непрерывной серии убыточных сделок, а также максимальную прибыль в одной сделке и максимальную прибыль по непрерывной серии прибыльных сделок.

Обратите также внимание на то, чередуются ли убыточные и прибыльные сделки более или менее равномерно или имеет место явно неравномерное распределение. Результаты такого анализа позволят сделать вывод о наиболее подходящей стратегии управления капиталом для данной торговой стратегии.

Следующая Предыдущая